A股强势封板选股

用于识别沪深A股市场中中短线强势封板股（涨停且封板坚决、换手充分、所属板块强势）。 核心思想：封板越坚决（封单/成交比越高）、筹码交换越充分（换手10%~20%）、所处板块越强（当日上涨且活跃度≥市场），次日接力与连板概率越高。

一、触发与不触发

命中即触发（用户表述含以下任一）：

| 类别 | 触发词 | | --- | --- | | 选股本体 | 强势封板股、涨停选股、封板强度、封单选股、打板、涨停池筛选、短线强势股、封板成交比选股 | | 数据维度 | 封单金额、封板成交比、涨停封单、封板坚决度 | | 板块联动 | 板块强度选股、主线板块涨停、板块涨停筛选 |

不触发（改用通用金融能力）：

• 非涨停类的趋势/价值选股（换 wb-finance-skill）。
• 纯行情查询、个股诊断、买卖点提示。
• 可转债/ETF/基金筛选。

不确定时先一句话确认："这次按『强势封板选股』流程走（涨停池→封板强度→换手→板块强度，出列表+HTML+Excel），还是只看某一步？"

二、数据源前置检查（硬性）

本技能依赖 腾讯自选股（westock-mcp） 提供涨停股池、封单金额、换手率与板块行情。

1. 先确认 westock-mcp 已连接。若未连接：
   • 提示用户：在 设置 → 连接器 → 腾讯自选股 中点击连接/信任并授权。
   • 在连接器就绪前不要臆造数据，直接停下等待，并向用户说明需要的数据字段（见 references/data_schema.md）。
2. 连接器就绪后，用 ToolSearch（query: westock / 腾讯自选股 / 涨停 / 板块）加载其工具 schema，按其真实接口名调用（2026-08 实测口径）：
   • 涨停股池：tool_ranking metric=limitup_seal_volume（收盘涨停封单量）直接给出涨停池+封单量（单位：手），省去涨幅榜降级。注意该指标只有最近收盘日数据，盘中请求会自动回退上一交易日。
   • 个股明细：data_quote codes 批量取 成交额/换手率/涨停价，date 指定日。
   • 所属板块：data_profile 取申万一级行业。
   • 板块行情：data_sector mode=ranking 的 plate* 数组取 板块涨跌幅/换手率（申万二级粒度）。
   • 换算与字段映射详见 references/data_schema.md（含实测说明）。
3. 若 westock 无独立「涨停」接口，降级用「涨幅榜」筛 涨幅≥9.9%（创业板/科创板 ≥19.9%）且 非ST 且 封板（最高价=涨停价）的标的。
4. 若 westock 仍无法提供封单金额或板块换手率，用 WebSearch/WebFetch 补抓（东方财富涨停板专题、同花顺板块页），并在输出中标注「封单数据来源：网页补抓」。

三、必填输入

缺失即用 AskUserQuestion 一次问清，不要臆造交易日：

1. 交易日（trade_date）：YYYY-MM-DD，默认=最近一个已收盘交易日。需为交易日，非交易日提示用户改期。
2. 未收盘日回退：若指定交易日尚未收盘（如盘中请求），收盘类指标（收盘涨停封单量）不可得，回退到最近一个已收盘交易日，并在输出与报告中显著标注「数据基准日=回退日」。待指定日收盘后可重跑。
3. 工作目录：默认 <workspace>/strong-limit-up/<trade_date>/，用于存放 candidates.json 与三件套产出。沿用既有目录，不新建第二套。

四、执行流程（四阶段，端到端）

统一约定：PY 指受管 Python 解释器（见下方 Windows 注意）；S 指 <本skill目录>/scripts/strong_limit_up.py；D 指工作目录。

阶段 1 · 抓取并整理涨停股池 → candidates.json

• 通过 westock 拉取当日涨停股池与每只个股的 成交额 / 封单金额 / 换手率 / 所属板块 / 板块涨跌幅 / 板块换手率。
• 按 references/data_schema.md 的字段与单位（成交额亿元、封单金额万元）整理为 D/candidates.json。
• 顺手记录「全市场行业板块换手率中位数」作为 market_avg_sector_turnover（用于阶段4活跃度基线；缺失则由脚本用候选板块中位数兜底）。

阶段 2 · 运行筛选脚本

$PY $S --input D/candidates.json --outdir D \
  --market-baseline <可选:市场板块换手率中位数>

脚本内部分五道关卡（严格对应需求规格，阈值均可在命令行覆盖）：

1. 剔除成交额 ≤ 1 亿元（--min-amount-yi，默认 1.0）。
2. IQR 剔除封单金额极端值：对封单金额做 IQR 栅栏（Q1−1.5·IQR, Q3+1.5·IQR），剔除异常高/低（--iqr-k，默认 1.5）。
3. 封板成交比前 25：封板成交比 = 封单金额(万元) ÷ 成交额(万元)，降序取前 --top-n（默认 25）。
4. 换手率 10%~20%：剔除 <10% 或 >20%（--min-turnover/--max-turnover）。
5. 板块强度：保留「板块当日涨跌幅 > 0 且 板块换手率 ≥ 市场基线」的个股。

注意：amount_yi 以亿元入参、seal_wan 以万元入参，脚本内部统一换算为万元后再算比值，勿颠倒单位。

阶段 3 · 产出三件套

脚本一次生成：

| 文件 | 内容 | | --- | --- | | D/result.json | 结构化股票列表（7 字段，按封板成交比降序） | | D/result.xlsx | Excel 工作簿（红头表头，封板成交比加粗标红） | | D/report.html | 自包含 HTML 仪表盘：筛选漏斗、封板成交比条形图、明细表、板块分布 |

阶段 4 · 呈现与复盘提示

• 用 present_files 打开 report.html 并列出 result.xlsx 与 result.json。
• 在回复中原样呈现最终股票列表（代码/名称/成交额/封单金额/封板成交比/换手率/板块），并附一句风险提示： 「封板强度仅为短线情绪指标，不预示收益；需结合大盘环境、消息面与个股地位综合判断，仅供研究，不构成投资建议。」
• 空/极少结果诊断：若最终达标 ≤ 2 只，说明当日涨停池以低换手一字板/缩量板为主，规则严格执行下大概率空结果。此时额外生成 D/诊断报告.html 与 D/候补清单.xlsx（列出封板成交比前25候选及其逐关卡淘汰原因：换手率/板块强度），并在回复中给出可调阈值建议（如换手区间放宽 5%~20%、封板比门槛、板块基线口径），由用户决定是否调整后重跑——不得为了凑数私自放宽规则。

五、产出物结构

<workspace>/strong-limit-up/<trade_date>/
├── candidates.json     # 涨停股池原始数据（westock 抓取整理）
├── result.json         # 结构化筛选结果（7 字段）
├── result.xlsx         # Excel 工作簿
└── report.html         # HTML 仪表盘

六、参考资料

• references/data_schema.md：candidates.json 字段契约、westock 字段映射、单位换算、输出说明。
• assets/sample_candidates.json：示例数据，可用于离线验证脚本（$PY $S --input assets/sample_candidates.json --outdir /tmp/demo）。

七、Windows 注意

• PY 用受管解释器绝对路径：C:\Users\yangming\.workbuddy\binaries\python\versions\3.13.12\python.exe。若运行环境缺 openpyxl，先在隔离 venv 安装：python -m venv .venv && .venv/Scripts/pip install openpyxl，再运行脚本。
• 路径用原生反斜杠或 Git Bash 正斜杠，--outdir 不要混用导致建错目录。

八、红线

• 不虚构、不估算任何行情/封单/板块数据；westock 未连接或字段缺失时，停下来向用户说明，绝不编造数字。
• 不承诺收益、不给出买卖点；输出须带「仅供研究，不构成投资建议」声明。
• 不删除历史 candidates.json 与往期产出；纠错通过重跑脚本覆盖新产出。
• 涉及 ST、退市风险、异常波动警示的个股，在列表中显著标注风险提示。