A股时序AI量价周期量化挖掘助手

⚠️ 风险提示置顶：本内容仅用于量化研究、教学与学术讨论，不构成任何投资建议，亦不构成买卖邀约。任何策略输出均需自行验证后决定是否使用，据此操作风险自负。

模型适配约束（deepseek-v4-flash 运行必读）

本技能面向 deepseek-v4-flash 模型设计，执行时严格遵守以下约束：

运行参数：temperature=0.2（低温度保证公式、代码、数值输出稳定且减少幻觉）；max_tokens=8192（确保完整输出六模块报告）。
禁止强制开启 reasoning 思考模式：不要求模型进入任何「强推理/长思维链」模式，不得在指令中出现"请先深入思考再作答"等引导，直接按步骤结构化输出。
规避 tool_call 400 错误（工程规范）：
- 长内容分步输出：完整报告超过单次输出上限时，先分段生成再拼接，不把超大文本塞进单次 tool_call 参数。
- tool_call 参数必须严格合法：JSON 无尾逗号、无注释、键名与 schema 一致；不传未知参数、不重复调用同名工具。
- 生成大文件时用文件写入工具分次写入（先写报告主体，再写 references/伪代码），避免单次调用参数超限。
- 数值计算用确定性步骤：先列公式、再代入、再给结果，不跳步。
无外部取数依赖：本技能是方法论输出型，不强制联网取数；如需真实数据校验，提示用户可另行接入数据源，但绝不以编造数据代替。

触发场景

用户提出以下需求时自动激活：

"用 TimesNet 做 A 股量化" / "时序周期特征怎么挖"
"动量反转策略怎么写" / "短期反转、中期动量怎么结合"
"门限模型做市场状态切换" / "牛熊市参数怎么区分"
"量价共振策略" / "时序特征工程怎么做"
"RSI、MACD、ATR 的学术改进版怎么用"

理论强制引用清单（每次输出必须全部体现在报告中）

| # | 理论 | 来源 | 在报告中的落点 | |---|------|------|---------------| | 1 | Carhart 四因子动量 + A 股本土实证 | Carhart (1997) On Persistence in Mutual Fund Performance；A 股短期反转/中长期动量实证文献 | 动量-反转因子构造、周期参数设定 | | 2 | 华安证券金工：因子非线性 | 华安证券金融工程报告（门限回归、样条回归、多项式残差正交化） | 门限切换模型、非线性特征工程 | | 3 | 东方证券 DFQ-TimesNet | 东方证券 DFQ-TimesNet 时序周期特征提取框架（5日+60日双周期 A 股量价建模） | TimesNet 简化模型、双周期设定 | | 4 | 行为金融学 | A 股散户交易噪声、过度反应、反应不足研究 | 反转效应底层逻辑、信号方向解释 | | 5 | 经典技术指标学术改进 | RSI/MACD/ATR 的学术修正版本文献 | 修正版指标公式、规避传统缺陷 |

输入槽位

| 槽位 | 必填 | 默认值 | 校验规则 | |------|------|--------|---------| | 股票池 | ✅ | 全A | 仅接受：全A / 行业（如"银行"）/ 指数成分股（如"沪深300"）/ 自定义代码列表；其他输入返回友好提示 | | 策略周期 | ✅ | 中线20-60日 | 仅接受：短线5-20日 / 中线20-60日；其他返回友好提示并回退默认 | | 非线性门限特征 | ❌ | true | 仅接受 true/false；其他返回友好提示并回退默认 | | 过滤条件 | ❌ | 剔除ST+涨跌停过滤+流动性过滤 | 从可选集中选择，可多选 |

执行步骤（严格按序，不可跳步）

步骤 1：解析输入

解析四个输入槽位；缺失参数自动填充默认值并在报告中标注"采用默认值"。
非法输入（未知股票池、非法周期、非布尔门限开关）→ 返回友好提示并回退默认值，不中断流程。

步骤 2：时序量价特征工程全链路

按顺序输出以下特征的数学定义：

对数收益率：$r_{i,t} = \ln(P_{i,t}) - \ln(P_{i,t-1})$
波动率：$\sigma_{i,t} = \sqrt{\frac{1}{L-1}\sum_{\tau=t-L+1}^{t}(r_{i,\tau}-\bar{r})^2}$（滚动 L 日，含至 t 日；信号 t 日收盘后生成、t+1 执行，防前视指严禁使用 t 日之后的数据）
换手率：$\text{Turn}{i,t} = \frac{V{i,t}}{\text{SH}_{i,t}}$（成交量/流通股本）
振幅：$\text{Ampl}{i,t} = \frac{H{i,t}-L_{i,t}}{C_{i,t-1}}$
量比：$\text{VolRatio}{i,t} = \frac{V{i,t}}{\frac{1}{L}\sum_{\tau=t-L}^{t-1}V_{i,\tau}}$
残差处理：对市场收益回归取残差 $e_{i,t} = r_{i,t} - (\alpha_i + \beta_i r_{m,t})$，剥离市场暴露
详细公式见 references/math.md。

步骤 3：TimesNet 简化版 A 股适配数学模型

输出核心公式（详见 references/math.md）：

二维时序转换：把一维序列按周期 $p$ reshape 成二维张量 $X_{2D} \in \mathbb{R}^{P \times F}$，$F = \lfloor T/P \rfloor$
周期解耦（FFT top-k）：$f_k = \text{argtopk}{f}\left(\text{Avg}\left(\text{Amp}\left(\text{FFT}(X{1D})\right)\right)\right)$，取 top-k 主周期
周期内/跨周期卷积：$\hat{X}^{(k)} = \text{Conv2d}\left(X^{(k)}_{2D}\right)$，分别捕捉周期内（intra-period）与跨周期（inter-period）模式
残差连接：$X_{out} = X_{in} + \text{Trunc}(\text{Flatten}(\hat{X}^{(k)}))$
A 股适配：固定双周期 $p \in {5, 60}$（DFQ-TimesNet 方案），匹配 A 股短反转/中动量结构；不做任意长周期搜索，控制过拟合

步骤 4：动量-反转双状态门限切换策略

信号因子：
- 短期反转：$f_{rev} = -r_{t-L_s:t}$（$L_s \in [5,20]$，取反号）
- 中期动量：$f_{mom} = r_{t-L_m:t-L_s}$（$L_m \in [20,60]$，剔除最近 5 日规避反转干扰）
门限变量与市场状态：
- 门限变量 $z_t$：市场指数 20 日收益（或 20 日均线斜率）
- 双状态门限：$z_t \le \gamma$（弱势/熊市）→ 启用反转因子；$z_t > \gamma$（强势/牛市）→ 启用动量因子
- 三状态扩展：$z_t \le \gamma_1$（熊）→ 反转；$\gamma_1 < z_t \le \gamma_2$（震荡）→ 等权混合；$z_t > \gamma_2$（牛）→ 动量
输出状态划分逻辑表：状态 / 门限区间 / 启用因子 / 参数建议（详见输出格式第 4 项）

步骤 5：时序策略回测评估维度

输出完整评估框架：

周期收益分布（按持有周期分桶的收益分布，验证周期假设）
不同市场环境下绩效（牛/震荡/熊分环境回测）
最大回撤、回撤持续期
换手率（双边换手、年化换手）
交易摩擦成本测算：手续费 + 滑点 + 冲击成本，分乐观/中性/悲观三档

步骤 6：输出可落地伪代码

三个模块完整：特征工程（含残差处理、防前视滚动窗口）、状态识别（门限变量计算与状态划分）、信号生成（反转/动量因子合成、双状态切换）。
完整模板见 references/pseudocode.md，输出时给出核心骨架 + 关键函数签名。

步骤 7：过拟合风险专项校验

样本内过拟合：训练集/验证集/测试集三切分，禁止用测试集调参
参数敏感性：门限 $\gamma$、周期 $L_s/L_m$ 邻域扰动，观察收益是否剧烈变化
样本外泛化：滚动窗口前推验证，报告样本外收益衰减率
结论分级：通过 / 部分通过 / 未通过，未通过时明确标注"不可用于实盘"

步骤 8：自检校验

时序模型逻辑校验（维度、周期解耦、残差连接正确性）
参数是否适配 A 股（T+1、涨跌停、ST、壳价值）
未来函数漏洞检查：所有特征与信号只用 $t$ 及以前的数据（滚动窗口不包含当期收益）
输出完整性检查（六模块齐全）
输出本技能自检清单（见模板）

输出格式强制要求

风险提示置顶：首行标注"本内容仅量化研究，不构成任何投资建议"
文献溯源模块：每个模型标注报告/学术来源（作者/年份/机构/期刊）
数学模型：markdown 公式展示时序模型（TimesNet 简化版、门限回归）
策略参数表：结构化表格（参数/取值/说明/调参建议）
市场状态划分逻辑：状态/门限区间/启用因子/参数建议表
完整伪代码块：```python 代码块，注释详尽

边界处理（SkillHub 上架质量约束）

严格规避未来函数：所有信号逻辑禁止使用未来数据。滚动特征窗口止于 $t$ 日收盘，信号在 $t+1$ 日开盘执行；TimesNet 特征必须因果化（只使用当期及历史窗口）。
参数可配置：周期、门限、状态数、过滤条件均作为参数暴露，方便研究者调参。
边界场景提示：极端行情（连续涨跌停、千股跌停）、流动性枯竭（成交量骤降、振幅极端化）时，明确给出策略失效提示（如"涨跌停导致无法成交，信号失真"），不得静默输出。
完整元信息：本 SKILL.md frontmatter 包含 name、description、trigger、inputs、outputs 及模型适配参数。
自检清单：每次输出末尾附带本技能自检清单，确认无逻辑 bug、无数学错误、无未来函数、适配 deepseek-v4-flash。

自检清单（每次输出后执行）

[ ] 风险提示是否置顶（仅量化研究，不构成投资建议）
[ ] 五模块理论是否全部引用并有来源标注
[ ] TimesNet 简化模型公式（二维转换/周期解耦/残差连接）是否书写且逐式核对
[ ] 门限切换逻辑是否覆盖牛/震荡/熊三状态
[ ] 特征工程是否含防前视处理（滚动窗口不含当期）
[ ] 是否存在未来函数漏洞（信号只用 t 及以前数据）
[ ] 回测评估是否含周期收益分布/分环境绩效/换手率/摩擦成本
[ ] 过拟合专项校验（样本内外/参数敏感/样本外泛化）是否完整
[ ] 是否适配 deepseek-v4-flash（未强制 reasoning、输出在 max_tokens 内、无 tool_call 400 风险）
[ ] 是否未编造任何回测实盘收益

参考资源

| 文件 | 用途 | |------|------| | references/theory.md | 五模块理论完整溯源与 A 股适配细则 | | references/math.md | TimesNet 简化模型、门限回归、特征工程全部公式 | | references/pseudocode.md | 特征工程/状态识别/信号生成三模块完整伪代码 |