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Category: Data & AnalyticsNo API key required

A股交易复盘审计

读取并脱敏用户提供的A股历史成交记录，重建完整交易回合，对照持有区间的大盘、行业与个股表现，分开评价操作过程和盈利结果，输出证据等级、原因码、个人历史百分位及复盘报告。支持账户汇总勾稽、TWR、受约束XIRR和最大回撤门禁；证据不足时保持NOT_RATED。仅复盘已发生交易，不提供当前个股买卖建议。

personAuthor: u_8164a18bhubenterprise
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A股复盘审计

把已发生的交易记录转成可复核的过程审计和结果比较。始终将操作质量与盈利结果分开，不把一次赚钱自动判断为操作正确。当前公开版本免费使用，全部分析在用户本机完成，不要求支付、API Key、券商连接或商户服务。

免费使用与本地边界

运行前确认：

  1. 原始交易文件只在本机读取和处理；不要上传姓名、资金/证券/股东账号、身份证、银行卡、手机号、验证码、密码或 API 密钥。
  2. 原始交易文件必须先通过本机预检，待分析的 review_input.json 必须通过输入校验；失败时停止评分，不猜测补齐。
  3. 行情证据应记录来源、时间和口径；缺失或无法核验的字段保持 null、NOT_RATED 或 BLOCKED_EVIDENCE。
  4. 当前版本不连接券商、不读取实时账户、不调用 QMT、不执行交易，也不生成当前股票的买卖建议。

不要把任何账户身份字段、密码、验证码、API Key、Token、私钥或原始敏感文件内容写入对话、报告或日志。

快速入口

用户尚未上传记录时，给出 assets/trade-record-template.csv，并提示优先删除姓名、资金/证券/股东账号、身份证、银行卡、手机号、验证码、密码和 API 密钥。

如果用户还要账户收益率、账户盈亏和最大回撤，同时给出：

不要把“没提供资金流水”当成“期间没有资金流水”。没有转入转出时，也要求用户提交只有表头的空流水表。

只在测试时使用 assets/synthetic-trade-record-example.csv 和 synthetic-review-input-example.json；其 SYNTHETIC_TEST 标记必须贯穿报告，不得当成真实成交证明。

用户已经上传文件时，直接检查，不要求重复填写文件里已有信息。支持 CSV、JSON；运行时具备 openpyxl 时也支持 XLSX。读取详细字段前先看 references/input-contract.md。

固定工作流

  1. 列出本次明确提供的文件、日期范围和隐私边界。

  2. 对原始交易文件运行预检：

    python3 "$SKILL_DIR/scripts/preflight_trade_input.py" TRADE_FILE --out-dir OUTPUT_DIR/preflight

  3. 如果 preflight.status=BLOCKED，停止评分，逐项报告缺失、重复、敏感字段、T+1 冲突或不完整回合；不要猜测修复。

    • 只有用户明确指定并授权排除源行时，才可运行 scripts/apply_trade_exclusions.py；必须保留 exclusion_manifest.json，不得自动选择或静默删除记录。

  4. 如果用户提供账户汇总，或资产快照和外部资金流水，先读取 references/account-performance-methodology.md 和 references/metric-dictionary.md。

    只有四项汇总时运行：

    python3 "$SKILL_DIR/scripts/analyze_account_performance.py" \
  --summary ACCOUNT_SUMMARY.json \
  --out-dir OUTPUT_DIR/account

    四项汇总只核对 期末资产 = 期初资产 + 净外部资金流 + 账户盈亏。即使等式通过，TWR、XIRR 和最大回撤仍保持 NOT_RATED；不得用账户盈亏除以净流入冒充账户收益率。

    有日快照和逐笔外部资金流时运行：

    python3 "$SKILL_DIR/scripts/analyze_account_performance.py" \
  --asset-snapshots ASSET_SNAPSHOTS.csv \
  --cash-flows CASH_FLOWS.csv \
  --out-dir OUTPUT_DIR/account
    • BLOCKED_INPUT 或 BLOCKED_RECONCILIATION 时，账户收益、XIRR 和最大回撤保持 NOT_RATED；不要拿回合成交价差或回合曲线补位。
    • 日权益有工作日缺口时，正式最大回撤保持 NOT_RATED_MISSING_DAILY_NAV。当前未接入交易所休市日历，休市日例外需人工核对。
    • 资产快照和资金流水只在本机生成确定性补充报告，不上传远程服务。

  5. 从 episodes.json 选择一个已关闭回合。开放回合只做事实整理，不进入完整盈利评分。

  6. 按模板复制已重建回合，不手工重录成交数字：

    python3 "$SKILL_DIR/scripts/prepare_review_input.py" \
  --episodes OUTPUT_DIR/preflight/episodes.json \
  --template "$SKILL_DIR/assets/review-input-template.json" \
  --output OUTPUT_DIR/review_input.json

  7. 核对并补充 review_input.json：

    • 复制已重建的 episode，不手工改写成交数字。
    • 只记录用户在入场前已经声明的规则；事后补录标为 USER_DECLARED_AFTER_EVENT。
    • 获取同暴露区间的大盘、行业、MFE、MAE 时，保存来源和截止时间；缺失则保留 null。
    • 不用 a-share-hunter、旧策略候选、持仓状态或任何账户数据补空缺。

  8. 在本机生成单回合复盘报告：

    python3 "$SKILL_DIR/scripts/run_trade_review.py" \
  --input review_input.json \
  --out-dir OUTPUT_DIR/report

    多回合批量复盘时，使用已预检的 episodes.json、同口径行情证据和可选账户补充报告：

    python3 "$SKILL_DIR/scripts/run_batch_trade_review.py" \
  --episodes OUTPUT_DIR/preflight/episodes.json \
  --market-data MARKET_DATA.json \
  --account-performance OUTPUT_DIR/account/account_performance.json \
  --out-dir OUTPUT_DIR/batch-report

    没有账户补充报告时省略 --account-performance。行情数据不足时保留代理或缺失状态，不得用当前行情倒推历史表现。

  9. 对本机生成的单回合报告运行最终校验：

    python3 "$SKILL_DIR/scripts/validate_report.py" \
  --json OUTPUT_DIR/report/review_report.json \
  --markdown OUTPUT_DIR/report/review_report.md

  10. 只有报告 QA 为 PASS 时才能交付；数据不足时交付 PARTIAL_REVIEW 或 BLOCKED_EVIDENCE，不能用套话补齐评分。如果存在账户补充报告，还要同时确认 ACCOUNT_PERFORMANCE_QA=PASS；这里的 PASS 可以表示 NOT_RATED 门禁正确执行，不表示所有账户指标均已计算。

日线收盘现金流镜像只能标记为代理描述，不能替代盘中同刻基准进入正式结果分。

评分规则

读取 references/scoring-methodology.md，并遵守：

  • 并列展示 PROCESS_SCORE 与 OUTCOME_SCORE，默认不合成总分。
  • 缺少核心分项时保持 NOT_RATED，不重新分配权重。
  • 只根据确定性脚本、用户声明和可核验行情评分。
  • 分数随 scoring_version 固定；不得静默重算旧报告。
  • 原因码必须能追溯到输入字段或计算结果。
  • 所有指标命名与缺证据状态还必须符合 references/metric-dictionary.md，不得把回合收益率改名为账户收益率。

市场比较与百分位

读取 references/benchmark-and-percentile-policy.md。

  • 使用与交易相同的资金暴露区间，不拿盘中交易和整日收盘涨跌直接比较。
  • 固定大盘和行业映射，禁止事后选择更有利的指数。
  • 首版只自动计算同一用户、同策略、已关闭回合的个人历史百分位。
  • 少于 20 个可比历史回合时不展示个人百分位。
  • 市场证券样本不得写成“股民”；没有合格真实用户池时不得声称“超过 X% 股民”。

仓位、选股与建议边界

读取 references/reason-codes-and-boundaries.md。

允许：

  • 对照用户事前声明的风险、单票和行业上限。
  • 审计已交易标的入场时是否满足用户自己的筛选条件。
  • 统计最近交易中重复出现的原因码。
  • 提出下一批交易的一个记录或纪律实验。

禁止：

  • 生成新的股票名单或明日候选。
  • 对当前证券给买入、卖出、继续持有、目标价或上涨概率。
  • 替用户决定真实仓位比例或下单数量。
  • 连接券商、读取账户、调用 QMT 或执行交易。

如果用户要求上述内容，说明当前 Skill 只做复盘审计；不要用“教育用途”“情景推演”改写后继续输出实质建议。

输出契约

读取 references/output-contract.md。最终至少交付：

  • preflight.json
  • episodes.json
  • review_report.json
  • review_report.md
  • 最终 QA 状态

如果提供账户增强输入，还要交付 account_performance.json 与 account_performance.md；批量报告使用 --account-performance 合并时，账户字段必须与独立补充报告一致。

报告必须包含数据证据等级、双评分、四象限、原始结果指标、百分位口径、原因码、单一改进实验、隐私状态和边界声明。

质量门槛

交付前确认：

  • 原始成交未被模型改写。
  • 交易回合数量、开闭状态和净损益可重算。
  • 大盘、行业、个股使用同一暴露区间。
  • 费用、复权、停牌、涨跌停和 T+1 缺口已披露。
  • 赚钱不自动判为好操作，亏损不自动判为坏操作。
  • 百分位样本类型、样本数和最低门槛明确。
  • 报告不含具体证券建议或虚构的总体股民排名。
  • 未读取或保留用户未授权的账户信息。
  • 资产恒等式误差、现金流时点和日权益完整性门禁已执行；失败时账户指标保持 NOT_RATED。
  • TRADE_RETURN_ON_GROSS_BUY、TWR 与 XIRR 没有混写成同一种收益率。
  • 免费版本没有支付、订单、退款或远程履约依赖。
  • REPORT_QA=PASS；否则保留草稿并报告阻塞。