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Btc Strategy V40

BTC V4.0 量化交易策略 - 基于 EMA3/EMA8 交叉、RSI 和动量的多因子信号系统。 通过 Agent Trade Kit 自动执行 BTC-USDT-SWAP 永续合约交易。

personAuthor: qianzhentao1hubclawhub
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多信号融合 BTC 趋势策略 V4.0

策略名称

多信号融合 BTC 趋势策略 V4.0

执行节奏

每 5 分钟触发一次

Step 1 · 行情数据采集

调用 market_get_candles 获取 BTC-USDT-SWAP 的 5m K线数据，计算以下指标：

  • EMA3: 快速指数移动平均线
  • EMA8: 慢速指数移动平均线
  • RSI (14): 相对强弱指数
  • ATR (14): 平均真实波幅
  • 价格动量: (当前价 - 5周期前价格) / 5周期前价格 × 100%

Step 2 · 市场情绪采集

调用以下接口获取市场状态：

  • market_get_funding_rate: 获取 BTC-USDT-SWAP 资金费率
  • market_get_open_interest: 获取持仓量变化
  • market_get_long_short_ratio: 获取多空比

Step 3 · AI 综合判断（核心）

基于以上数据，AI 需要进行以下推理：

1. 趋势判断

  • EMA3 > EMA8 且 EMA3 向上 → bullish 信号 (+2分)
  • EMA3 < EMA8 且 EMA3 向下 → bearish 信号 (-2分)
  • EMA3 与 EMA8 纠缠 → neutral (0分)

2. RSI 判断

  • RSI < 35 → 超卖，做多信号 (+1分)
  • RSI > 65 → 超买，做空信号 (-1分)
  • 35 ≤ RSI ≤ 65 → 中性 (0分)

3. 动量判断

  • 动量 > 1.5% → 强势上涨 (+1.5分)
  • 动量 < -1.5% → 强势下跌 (-1.5分)
  • -1.5% ≤ 动量 ≤ 1.5% → 震荡 (0分)

4. 资金费率检查

  • 资金费率 > 0.1% → 多头过度拥挤，降低做多仓位 50%
  • 资金费率 < -0.1% → 空头过度拥挤，降低做空仓位 50%

5. ATR 风险评估

  • ATR > 近期均值 × 1.5 → 波动过大，降低仓位或跳过
  • ATR < 近期均值 × 0.5 → 波动过小，降低仓位或跳过

最终决策逻辑

加权评分 = 趋势分 + RSI分 + 动量分

| 总分 | 决策 | 仓位比例 | |------|------|----------| | ≥ 3 | 开多 | 80% | | 1.5 ~ 3 | 开多 | 50% | | -1.5 ~ 1.5 | 观望 | 0% | | -3 ~ -1.5 | 开空 | 50% | | ≤ -3 | 开空 | 80% |

AI 必须给出明确的决策理由，例如：

  • "EMA3/8金叉 + RSI超卖 + 动量强劲，综合评分3.5，建议开多80%仓位"
  • "资金费率过高，虽然趋势看多但降低仓位至40%"

Step 4 · 执行下单（仅当 AI 判断明确开仓时）

调用 swap_place_order：

instId = "BTC-USDT-SWAP"
side = <AI判断的方向，buy/sell>
ordType = "market"
sz = <按账户净值和仓位比例计算>
posSide = <long/short>
tag = "agentTradeKit"  // 必填，否则不计入排行榜

仓位计算公式：

仓位大小 = 账户净值 × 仓位比例 × (1 / 当前价格) × 杠杆倍数
最大杠杆：10x

Step 5 · 止损设置

开仓后立即调用 swap_place_algo_order 设置止损：

多头止损：

  • 止损价 = 开仓价 × 0.97 (3%止损)
  • 或：开仓价 - 2 × ATR

空头止损：

  • 止损价 = 开仓价 × 1.03 (3%止损)
  • 或：开仓价 + 2 × ATR

风控规则

// 单笔最大亏损不超过账户净值 3%
// 当日净值回撤超 8% 则停止新开仓
// 最多同时持有 1 个标的（BTC）
// 禁止对冲持仓（不能同时持有多空仓位）
// 每次触发只执行一个方向的订单
// 已有持仓时，同方向信号加仓，反方向信号平仓并反向开仓

策略特点

  1. 多因子融合: EMA趋势 + RSI超买超卖 + 动量确认
  2. 动态仓位: 根据信号强度调整仓位大小
  3. 风险可控: 严格的止损和回撤控制
  4. 自适应: 根据市场波动率(ATR)调整策略

参数配置

| 参数 | 值 | 说明 | |------|-----|------| | EMA短周期 | 3 | 快速EMA | | EMA长周期 | 8 | 慢速EMA | | RSI周期 | 14 | 标准RSI | | RSI做多阈值 | 35 | 超卖区间 | | RSI做空阈值 | 65 | 超买区间 | | 动量阈值 | ±1.5% | 动能确认 | | 检查频率 | 5分钟 | 执行节奏 | | 最大杠杆 | 10x | 杠杆上限 | | 止损比例 | 3% | 固定止损 | | 日回撤限制 | 8% | 风控线 |