本地履约脚本说明（鉴权型 Pay Skill）

本目录脚本由 Agent 在 paid=true 且 fulfillment=agent_local 后于本机执行，不参与支付。

入口：run_local.py

| 模式 | 命令示例 | 产物 | |------|---------|------| | fetch | python3 run_local.py fetch --out panel.csv [--beg 2019-01-01 --end 2026-06-30] | 真实消费板块宽面板（腾讯月线） | | check | python3 run_local.py check --input panel.csv --factor-col reversal --out dir | 单因子体检报告 + decile.svg | | corr | python3 run_local.py corr --input panel.csv --factors reversal,volatility,size --out dir | 因子相关性报告 | | combo | python3 run_local.py combo --input panel.csv --factors size,volatility,reversal --signs "size=-1,volatility=-1,reversal=-1" --top-n 30 --out dir | 组合回测报告 + nav.svg | | pool | python3 run_local.py pool --input panel.csv --factors size,volatility,reversal --signs "..." --top-n 20 --out dir | 选股池报告 | | demo | python3 run_local.py --demo | 合成数据自检（零依赖，不联网） |

参数：

• --signs：factor=+1/-1，+1=因子越高越好，-1=越低越好（默认见 consumer_core.DEFAULT_SIGNS）。
• --weights：factor=w，缺省等权。
• --scheme / --benchmark：equal（等权）/ cap（市值加权）。
• --as-of：pool 指定截面日期 YYYYMMDD，缺省最新。

核心算法：consumer_core.py（零第三方依赖）

• check_factor：RankIC / t / 胜率 / 多头超额 / 多空 / 截面溢价 / 分10组形态。
• corr_matrix：因子多头超额时间序列相关性 + 冗余/互补诊断。
• combo_backtest：横截面标准化 → 复合 → Top-N 组合 → 年化/波动/信息比/回撤/换手/分年度。
• build_pool：指定截面 Top-N 复合得分股票池。
• make_svg_decile / make_svg_nav：零依赖 SVG 图。

取数：fetch_consumer.py

拉取消费板块（7 个中信一级行业）样本月线（腾讯 web.ifzq.gtimg.cn 前复权），构造 date,ticker,name,industry,ret,reversal,volatility,momentum,illiquidity[,size]。 沙箱无全 A 列表，默认用内嵌代表性样本池；真实环境用 --universe codes.txt（每行 code name industry）替换。 取不到的行/列如实跳过，绝不编造。