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Category: Data & AnalyticsNo API key required

加密货币量化分析师

Enhanced cryptocurrency-only quantitative analysis skill for crypto/digital assets. Triggers on technical indicators (RSI/MACD/Bollinger/EMA), statistical analysis (correlation/volatility/regression), strategy backtesting (MA cross/RSI/Bollinger), portfolio optimization (mean-variance/risk parity), risk metrics (VaR/max drawdown/Sharpe), category-specific fundamental analysis (DeFi TVL/Meme narrative/L1 ecosystem), and on-chain data (protocol TVL/fees/chain stats). Features multi-source data cross-validation (CoinGecko + exchanges), network-aware exchange selection (Binance/Bybit vs Gate/OKX), and auto-detected token categorization. Never use for stocks, equities, forex, commodities, or traditional securities.

personAuthor: user_e0ebcb6ahubcommunity

Crypto Quantitative Analysis v2.2

Enhanced cryptocurrency quantitative analysis with multi-source data, category-aware fundamentals, and on-chain metrics.

What's New in v2.2

  • Comprehensive JSON output examples: Every action now includes sample output — you know exactly what to expect before asking
  • Beginner-friendly FAQ: 10+ common questions answered with plain language
  • Data reliability transparency: Clear explanation of data delays, API stability, and network fallback behavior
  • Token coverage expanded to 400+: 400 CoinGecko IDs + 400 hardcoded categories with exchange fallback for any listed token
  • Enhanced network resilience: Progressive timeouts (3s→5s→10s), connection pooling, graceful degradation for all data sources
  • Simplified trigger language: Actions now work with natural Chinese questions like "BTC 怎么样?" or "看看 ETH 的基本面"

What's New in v2.1

  • Token coverage expanded 4x: 272 CoinGecko IDs + 284 hardcoded categories (was 60)
  • Unknown token fallback: Exchange ticker data provides price/volume for ANY listed token
  • Friendly error messages: Every failure path now returns status + message + guidance
  • Auto-detection resilience: Unknown tokens get helpful analysis instead of empty other

What's New in v2.0

| Feature | v1.0 | v2.0 | |---|---|---| | Data sources | Single exchange (Gate → OKX) | CoinGecko + Binance/Bybit or Gate/OKX (network-aware) | | Cross-validation | None | Multi-source price comparison with deviation alerts | | Token analysis | Generic technical only | Category-specific fundamentals (DeFi/Meme/L1/L2/Gaming) | | On-chain data | None | DeFiLlama TVL, fees, revenue, chain metrics | | Network detection | Static | Auto-detect China/Global, suggest optimal sources | | Category detection | None | CoinGecko + hardcoded taxonomy fallback |


Quick Start — 新手入门(3分钟上手)

第一次使用? 你只需要记住一句话:"帮我分析 [币种]""[币种] 怎么样?" — 系统会自动识别意图并选择合适的分析工具。

最常用的5种问法

| 你想了解什么 | 直接问 | 系统会自动执行 | |---|---|---| | 某个币现在多少钱? | "BTC 现在多少钱?" | data_fetch.py --action ticker --symbol BTC | | 这个币技术面如何? | "帮我分析 BTC 的技术指标" | technical.py --action all --symbol BTC | | 这个币基本面怎么样? | "UNI 基本面怎么样?" | fundamental.py --action all --symbol UNI | | 几个币之间有什么关系? | "BTC 和 ETH 的相关性" | stats.py --action correlation --symbols BTC,ETH | | 投资组合怎么配? | "帮我优化 BTC,ETH,SOL 组合" | portfolio.py --action optimize --symbols BTC,ETH,SOL |

分析结果长什么样?

所有分析结果都以 JSON 格式输出,然后我会用中文为你解读。不用担心看不懂代码——我会帮你把数字变成有实际意义的判断。

示例: 你问 "BTC 怎么样?",我会返回:

BTC 当前价格 $63,245 (CoinGecko + Binance 交叉验证,偏差 0.1% — 数据可靠)
网络环境:全球网络,使用 Binance + CoinGecko

📊 技术指标:
  RSI: 52.3 (中性,既不超买也不超卖)
  MACD: 看多信号,柱状线正在转正
  布林带: 价格位于中轨上方,趋势偏强

📈 基本面(BTC 属于"价值存储"类别):
  距离历史高点: -12% (仍有一定上涨空间)
  流通供应量: 19,700,000 BTC (93% 已挖出)
  基本面评分: 8/10 (优秀)

💡 建议:技术面中性偏多,基本面稳健。可关注是否突破前高。

Scope

✅ 这个 Skill 能做什么

  • 加密货币市场数据:价格、成交量、历史K线、市值排名
  • 技术分析:RSI、MACD、布林带、EMA、ATR、随机指标
  • 统计分析:相关性、波动率、趋势回归、收益分布
  • 策略回测:均线交叉、RSI 均值回归、布林带策略
  • 投资组合优化:马科维茨优化、风险平价、VaR
  • 分类基本面分析:DeFi 的 TVL/收入、Meme 的叙事/社区、L1 的生态活跃度
  • 链上数据:协议 TVL、费用收入、公链生态排名
  • 多币种批量分析:同时分析多个代币,做交叉验证

❌ 这个 Skill 不能做什么

  • 股票/证券分析:不处理 A 股、港股、美股、ETF、债券
  • 外汇/大宗商品:不处理美元、黄金、石油
  • 公司财报:不分析上市公司财务数据
  • 预测价格:所有分析基于历史数据,不提供价格预测

⚠️ 边界说明(通俗版)

数据来源与稳定性:

  • 价格数据来自 CoinGecko(聚合多个交易所)+ 交易所直连(Binance/Bybit/Gate/OKX)
  • CoinGecko 数据:通常延迟 1-5 分钟,免费 API 每分钟约 40 次请求限制
  • 交易所数据:通常延迟 1-3 分钟,交易活跃时更新更快
  • 链上数据(DeFiLlama):TVL 和费用数据通常延迟 1-24 小时,因为链上数据需要同步
  • 国内网络环境:CoinGecko 和 DeFiLlama 可能访问较慢或偶尔超时,系统会自动切换到国内可用的交易所数据源(Gate/OKX),基础价格和技术分析不受影响

极端网络情况的处理:

  • 如果 CoinGecko 完全无法访问 → 自动使用交易所数据(价格/成交量仍可用)
  • 如果交易所 API 也超时 → 返回清晰的错误信息,说明哪些数据可用、哪些不可用
  • 所有 API 调用有 3-5-10 秒渐进式超时,不会卡住
  • 如果某个代币在任何交易所都没有交易对 → 明确告知 "该代币当前无活跃交易数据"

数据可靠性:

  • 价格数据通过两个独立来源交叉验证,偏差 < 2% 视为可靠
  • 偏差 2-5% 会提示 "数据存在差异,可能是不同流动性池导致"
  • 偏差 > 5% 会强烈警告 "数据可能陈旧或来自孤立市场"
  • 链上数据(TVL、费用)依赖 DeFiLlama,如果该服务不可用,会明确标注 "链上数据暂不可用"

Trigger Conditions

简单问法(推荐)

直接用自然语言问,不用记命令:

| 你想问 | 示例 | |---|---| | 查价格 | "BTC 现在多少钱?" / "ETH 价格" / "查查 SOL 的行情" | | 技术指标 | "BTC 技术面怎么样?" / "分析 ETH 的 RSI 和 MACD" / "看看 UNI 的技术指标" | | 基本面 | "UNI 基本面如何?" / "AAVE 的 DeFi 指标" / "DOGE 是 Meme 币吗?" | | 链上数据 | "UNI 的 TVL 多少?" / "ETH 链上生态数据" / "DeFi 协议排名" | | 统计分析 | "BTC 和 ETH 相关性如何?" / "ETH 波动率" / "BTC 收益分布" | | 组合分析 | "帮我优化 BTC,ETH,SOL 组合" / "BTC 和 ETH 投资组合" | | 回测 | "回测 BTC 均线策略" / "BTC RSI 策略回测" |

复杂功能(需要明确指定)

| 功能 | 你需要怎么说 | 系统会执行 | |---|---|---| | 批量查多个币 | "BTC、ETH、SOL 价格都查一下" | data_fetch.py --action multi_tickers --symbols BTC,ETH,SOL | | 历史K线 | "BTC 过去一年的日线" | data_fetch.py --action ohlcv --symbol BTC --timeframe 1d --limit 365 | | 分类基本面 | "UNI 的 DeFi 指标详细分析" | fundamental.py --action defi --symbol UNI | | 协议费用 | "AAVE 的收入和费用" | onchain.py --action protocol_fees --symbol AAVE | | 组合风险 | "BTC 和 ETH 组合的风险价值" | portfolio.py --action var --symbols BTC,ETH | | 相关性矩阵 | "BTC、ETH、SOL、AVAX 的相关性" | stats.py --action correlation --symbols BTC,ETH,SOL,AVAX | | 波动率分析 | "BTC 的波动率" | stats.py --action volatility --symbol BTC | | 趋势回归 | "BTC 趋势分析" | stats.py --action regression --symbol BTC | | 收益统计 | "BTC 收益率统计" | stats.py --action returns_stats --symbol BTC | | 风险平价 | "BTC、ETH、SOL 风险平价配置" | portfolio.py --action risk_parity --symbols BTC,ETH,SOL | | 布林带回测 | "回测 BTC 布林带策略" | backtest.py --action bollinger --symbol BTC | | RSI 回测 | "回测 BTC RSI 策略" | backtest.py --action rsi --symbol BTC | | 链上排名 | "DeFi 协议 TVL 排名" | onchain.py --action protocol_ranking --limit 10 | | 公链排名 | "公链 TVL 排名" | onchain.py --action chain_ranking | | 网络检查 | "检查网络环境" | data_fetch.py --action network_check | | 链上状态 | "链上数据可用吗?" | onchain.py --action status | | 热门币种 | "现在热门的币有哪些?" | data_fetch.py --action trending | | 币种信息 | "BTC 是什么币?" | data_fetch.py --action coin_info --symbol BTC | | 代币分类 | "PEPE 是什么类型的币?" | fundamental.py --action category --symbol PEPE |

完整触发条件表

1. 多源市场数据

| 用户意图 | 脚本 | 动作 | 示例输出 | |---|---|---|---| | "获取 BTC 价格" / "BTC price" | data_fetch.py | ticker | 价格 + 交叉验证报告 | | "BTC/ETH/SOL 行情" | data_fetch.py | multi_tickers | 多币种价格对比 | | "BTC 历史K线" / "OHLCV" | data_fetch.py | ohlcv | 时间序列数据 | | "查 BTC 基本信息" / "coin info" | data_fetch.py | coin_info | 币种元数据 | | "当前热门币" / "trending" | data_fetch.py | trending | 热门币种列表 | | "检查网络环境" / "network check" | data_fetch.py | network_check | 网络环境报告 |

2. 技术指标

| 用户意图 | 脚本 | 动作 | 示例输出 | |---|---|---|---| | "分析 BTC 技术指标" / "Check RSI/MACD" | technical.py | rsi / macd / bollinger / all | 指标数值 + 信号判断 |

3. 统计分析

| 用户意图 | 脚本 | 动作 | 示例输出 | |---|---|---|---| | "BTC 和 ETH 相关性" / "correlation" | stats.py | correlation | 相关性矩阵 | | "波动率分析" / "volatility" | stats.py | volatility | 年化波动率 + 最大回撤 | | "趋势回归分析" / "regression" | stats.py | regression | 回归系数 + 趋势判断 | | "收益率统计" / "returns stats" | stats.py | returns_stats | 均值、标准差、偏度、峰度 |

4. 策略回测

| 用户意图 | 脚本 | 动作 | 示例输出 | |---|---|---|---| | "回测均线策略" / "Backtest MA cross" | backtest.py | ma_cross | 收益率 + 夏普比率 + 最大回撤 | | "回测 RSI 策略" | backtest.py | rsi | 策略绩效指标 | | "回测布林带策略" | backtest.py | bollinger | 策略绩效指标 |

5. 投资组合与风险

| 用户意图 | 脚本 | 动作 | 示例输出 | |---|---|---|---| | "组合优化" / "portfolio optimization" | portfolio.py | optimize | 最优权重分配 | | "风险平价" / "risk parity" | portfolio.py | risk_parity | 等风险权重 | | "VaR" / "风险价值" | portfolio.py | var | 风险价值 |

6. 分类基本面分析(v2.2 新增)

| 用户意图 | 脚本 | 动作 | 示例输出 | |---|---|---|---| | "UNI 基本面分析" / "fundamental" | fundamental.py | all | 分类检测 + 多维指标 + 评分 | | "AAVE DeFi 指标" / "TVL analysis" | fundamental.py | defi | TVL/MC 比、收入、费用 | | "DOGE meme 分析" / "meme metrics" | fundamental.py | meme | 社交信号、持仓集中度 | | "ETH L1 分析" / "L1 metrics" | fundamental.py | l1 | 生态 TVL、开发者活动 | | "识别代币类别" / "category detect" | fundamental.py | category | 类别 + 置信度 |

7. 链上数据(v2.2 新增)

| 用户意图 | 脚本 | 动作 | 示例输出 | |---|---|---|---| | "UNI 协议 TVL" / "protocol TVL" | onchain.py | protocol_tvl | TVL 按链细分 | | "协议费用收入" / "protocol fees" | onchain.py | protocol_fees | 日度/年化费用 | | "ETH 链上数据" / "chain stats" | onchain.py | chain_stats | 链生态指标 | | "DeFi 协议排名" / "protocol ranking" | onchain.py | protocol_ranking | 排名列表 | | "公链 TVL 排名" / "chain ranking" | onchain.py | chain_ranking | 排名列表 | | "链上数据可用性检查" / "onchain status" | onchain.py | status | 可用性报告 |


实际输出样例(JSON)

新手提示: 你不需要看懂 JSON。我会把这些数字翻译成中文解读。这里放出来是为了让你知道系统内部会输出什么。

样例 1:价格查询(ticker)

{
  "symbol": "BTC/USDT",
  "timestamp": "2024-07-18T07:30:00Z",
  "environment": "global",
  "data_sources": {
    "coingecko": {"price": 63245.12, "source": "CoinGecko"},
    "exchange": {"price": 63238.50, "source": "Binance", "exchange": "binance"}
  },
  "cross_validation": {
    "coingecko_price": 63245.12,
    "exchange_price": 63238.50,
    "deviation_pct": 0.01,
    "deviation_status": "可靠 (偏差 < 2%)",
    "validated_price": 63241.81,
    "validated_by": "median of 2 sources"
  },
  "price_usd": 63241.81,
  "change_24h_pct": 2.34,
  "change_7d_pct": -1.56,
  "market_cap_rank": 1,
  "volume_24h_usd": 28500000000,
  "high_24h": 64500.00,
  "low_24h": 62100.00,
  "network_message": "当前网络环境为海外,已使用 Binance + CoinGecko 进行交叉核对。"
}

你会看到的中文解读:

BTC 当前价格 $63,242(CoinGecko $63,245 + Binance $63,239 交叉验证,偏差仅 0.01%,数据可靠) 24h 涨跌:+2.34%(红色,涨),市值排名:第 1 位 24h 成交量:$285 亿


样例 2:技术指标(all)

{
  "symbol": "BTC/USDT",
  "timeframe": "1d",
  "network": "global",
  "category": "store_of_value",
  "category_confidence": "high",
  "close": 63245.12,
  "rsi_14": 52.3,
  "macd_line": 145.2,
  "macd_signal": -89.5,
  "macd_histogram": 234.7,
  "bb_upper": 68500.00,
  "bb_middle": 63200.00,
  "bb_lower": 57900.00,
  "ema_7": 62800.00,
  "ema_25": 61500.00,
  "ema_99": 59800.00,
  "atr_14": 1800.50,
  "stoch_k": 65.4,
  "stoch_d": 58.2,
  "interpretation": {
    "rsi": "中性 (52.3) — 既不超买也不超卖",
    "macd": "看多 — MACD 线上穿信号线,柱状线转正",
    "bollinger": "价格位于中轨上方,接近上轨 — 偏强但注意回调风险",
    "stoch": "中性偏强 (65.4) — 未进入超买区"
  }
}

你会看到的中文解读:

📊 BTC 技术面分析:

  • RSI 52.3:中性,市场没有明显的超买或超卖
  • MACD 看多:快线已上穿慢线,柱状线正在放大,短期趋势偏强
  • 布林带:价格位于中轨($63,200)上方,接近上轨($68,500),注意冲高回落风险
  • 随机指标:65.4,中性偏强,未进入超买区(80以上) 💡 综合判断:技术面中性偏多,短期有上涨动能但接近阻力区

样例 3:分类基本面分析(DeFi — AAVE)

{
  "symbol": "AAVE/USDT",
  "category": "defi",
  "category_detection": {
    "category": "defi",
    "confidence": "high",
    "source": "hardcoded"
  },
  "analysis": {
    "price_usd": 95.23,
    "market_cap_usd": 1420000000,
    "market_cap_rank": 45,
    "tvl": 12500000000,
    "tvl_usd": "12.5B",
    "tvl_chains": {
      "ethereum": "8.2B",
      "polygon": "2.1B",
      "avalanche": "1.8B",
      "arbitrum": "0.4B"
    },
    "tvl_mc_ratio": 8.79,
    "tvl_mc_rating": "严重低估 (TVL 远高于市值)",
    "protocol_revenue_annualized": 156000000,
    "fees_30d": 42000000,
    "fee_trend": "增长中",
    "holders_top10_pct": 35.2,
    "holders_top50_pct": 62.1
  },
  "fundamental_score": 8.5,
  "score_breakdown": {
    "tvl_mc_ratio": 3.0,
    "revenue": 2.5,
    "fee_trend": 2.0,
    "market_position": 1.0
  },
  "rating": "excellent",
  "rating_text": "优秀",
  "recommendation": "TVL/MC 比率 8.79 显示严重低估,协议收入稳健,建议关注费用增长趋势。"
}

你会看到的中文解读:

📈 AAVE 基本面分析(DeFi 类别):

  • 当前价格:$95.23,市值:$14.2 亿(排名 45)
  • TVL(总锁仓价值):$125 亿(Ethereum $82 亿 + Polygon $21 亿 + Avalanche $18 亿 + Arbitrum $4 亿)
  • TVL/MC 比率:8.79 — 严重低估(TVL 远高于市值,说明协议实际使用价值被低估)
  • 年化协议收入:$1.56 亿,近30天费用:$4,200 万,趋势:增长中
  • 基本面评分:8.5/10(优秀) 💡 建议:TVL/MC 比率显示严重低估,协议收入稳健,可关注费用增长是否能持续带动代币价值重估

样例 4:Meme 币基本面(DOGE)

{
  "symbol": "DOGE/USDT",
  "category": "meme",
  "category_detection": {
    "category": "meme",
    "confidence": "high",
    "source": "hardcoded"
  },
  "market_data": {
    "price_usd": 0.1245,
    "market_cap_usd": 17800000000,
    "volume_24h_usd": 850000000
  },
  "community": {
    "twitter_followers": 3400000,
    "reddit_subscribers": 2400000,
    "liquidity_score": 72
  },
  "risk_metrics": {
    "holders_top10_pct": 46.8,
    "holders_top50_pct": 68.2,
    "concentration_risk": "中等偏高 — Top 10 钱包持有 46.8%"
  },
  "momentum": {
    "change_24h_pct": 5.2,
    "change_7d_pct": -3.1,
    "change_30d_pct": 12.4
  },
  "survival": {
    "genesis_date": "2013-12-06",
    "age_days": 3860,
    "survival_score": "极高 — 2013年诞生,历经多次牛熊周期"
  },
  "fundamental_score": 5.0,
  "score_breakdown": {
    "community": 1.5,
    "survival": 2.0,
    "liquidity": 1.0,
    "momentum": 0.5
  },
  "rating": "fair",
  "rating_text": "中等",
  "risk_narrative": "Meme 币受社区情绪驱动,DOGE 社区活跃且历史悠久,但持币集中度偏高,需注意大户砸盘风险。"
}

你会看到的中文解读:

🐕 DOGE 基本面分析(Meme 类别):

  • 当前价格:$0.1245,市值:$178 亿,24h 成交:$8.5 亿
  • 社区:Twitter 340 万粉丝 + Reddit 240 万订阅,流动性评分 72(良好)
  • 持币集中度:Top 10 钱包持有 46.8% — 中等偏高风险,需关注大户动向
  • 生存力:2013 年诞生,已存在 10+ 年,经历多次牛熊 — 在 Meme 币中属于"活化石"
  • 基本面评分:5/10(中等)— Meme 币评分体系不同,5 分已属不错
  • 近30天涨幅:+12.4% 💡 风险提醒:Meme 币受情绪驱动严重,DOGE 虽然历史悠久但集中度偏高,注意大户砸盘风险。建议仅用小仓位参与。

样例 5:链上数据(协议 TVL)

{
  "symbol": "UNI",
  "protocol": "Uniswap",
  "tvl": 4200000000,
  "tvl_usd": "$4.2B",
  "tvl_change_24h": -1.2,
  "tvl_change_7d": 3.5,
  "tvl_change_30d": -5.8,
  "chains": {
    "ethereum": {"tvl": 3800000000, "share_pct": 90.5},
    "arbitrum": {"tvl": 280000000, "share_pct": 6.7},
    "polygon": {"tvl": 95000000, "share_pct": 2.3},
    "optimism": {"tvl": 25000000, "share_pct": 0.6}
  },
  "dominant_chain": "ethereum",
  "category": "DEX",
  "description": "Uniswap is a decentralized exchange protocol..."
}

你会看到的中文解读:

🔗 UNI(Uniswap)协议 TVL 分析:

  • 总 TVL:$42 亿(24h -1.2%,7d +3.5%,30d -5.8%)
  • 按链分布:Ethereum 90.5%($38 亿)+ Arbitrum 6.7% + Polygon 2.3% + Optimism 0.6%
  • 主导地位链:Ethereum
  • 30天 TVL 下降 5.8%,可能反映市场整体流动性流出或竞争加剧

样例 6:相关性分析

{
  "symbols": ["BTC/USDT", "ETH/USDT", "SOL/USDT", "AVAX/USDT"],
  "correlation_matrix": {
    "BTC/USDT": {"BTC/USDT": 1.00, "ETH/USDT": 0.82, "SOL/USDT": 0.65, "AVAX/USDT": 0.58},
    "ETH/USDT": {"BTC/USDT": 0.82, "ETH/USDT": 1.00, "SOL/USDT": 0.71, "AVAX/USDT": 0.63},
    "SOL/USDT": {"BTC/USDT": 0.65, "ETH/USDT": 0.71, "SOL/USDT": 1.00, "AVAX/USDT": 0.74},
    "AVAX/USDT": {"BTC/USDT": 0.58, "ETH/USDT": 0.63, "SOL/USDT": 0.74, "AVAX/USDT": 1.00}
  },
  "timeframe": "1d",
  "period": "90 days",
  "interpretation": {
    "BTC-ETH": "高度正相关 (0.82) — 同涨同跌概率高,分散化效果有限",
    "BTC-SOL": "中度正相关 (0.65) — 有一定分散化效果",
    "SOL-AVAX": "中度正相关 (0.74) — 同属于 L1 赛道,相关性偏高"
  }
}

你会看到的中文解读:

📊 BTC / ETH / SOL / AVAX 相关性分析(过去 90 天):

  • BTC-ETH:0.82(高度正相关)— 同涨同跌概率高,分散化效果有限
  • SOL-AVAX:0.74(中度偏高)— 同属 L1 赛道,走势相似
  • BTC-SOL:0.65(中度正相关)— 有一定分散化效果 💡 建议:如果追求分散化,BTC+ETH 组合效果不好(相关性太高),可考虑 BTC+SOL 或 BTC+其他低相关性资产

样例 7:投资组合优化

{
  "method": "max_sharpe",
  "symbols": ["BTC/USDT", "ETH/USDT", "SOL/USDT"],
  "weights": {
    "BTC/USDT": 0.45,
    "ETH/USDT": 0.35,
    "SOL/USDT": 0.20
  },
  "expected_annual_return": 0.52,
  "expected_annual_volatility": 0.38,
  "sharpe_ratio": 1.21,
  "max_drawdown": -0.28,
  "var_95": -0.045,
  "interpretation": {
    "return": "预期年化收益 52%(基于历史数据)",
    "volatility": "预期年化波动率 38%(高风险)",
    "sharpe": "夏普比率 1.21(较好,超过 1.0)",
    "drawdown": "最大回撤 -28%(需控制仓位)",
    "var": "95% 置信度下单日最大损失约 4.5%"
  }
}

你会看到的中文解读:

📈 BTC/ETH/SOL 组合优化(马科维茨最大夏普比率):

  • 最优配置:BTC 45% + ETH 35% + SOL 20%
  • 预期年化收益:52%(基于历史数据,不构成未来收益承诺)
  • 预期年化波动率:38%(高风险,适合风险承受能力较强的投资者)
  • 夏普比率:1.21(较好,超过 1.0 属于可接受范围)
  • 最大回撤:-28%(历史最大跌幅,需做好心理准备)
  • 风险价值(VaR 95%):单日最大损失约 4.5% 💡 建议:这是一个高风险高收益组合,适合激进型投资者。建议定期再平衡,并控制总仓位不超过风险承受能力的 30%

多源数据架构

数据流

用户 Request
    │
    ▼
Network Detection (auto)
    ├── Global → Binance/Bybit + CoinGecko
    └── China  → Gate/OKX + CoinGecko
    │
    ▼
Price from Source A ──┐
Price from Source B ──┤── Cross-Validation
    │                 │    - Compare prices
    ▼                 │    - Check deviation
CoinGecko Data ───────┘    - Alert if >2%
    │
    ▼
Validated Result + Source Breakdown

交叉验证逻辑

  1. 从 CoinGecko 获取价格(市场聚合)
  2. 从交易所获取价格(Binance/Bybit 或 Gate/OKX)
  3. 比较:偏差 > 2% 标记为 "数据差异"
  4. 返回中位数价格作为验证值
  5. 包含来源明细和偏差报告

网络环境检测

系统自动检测你的网络环境:

  • 全球网络:使用 Binance(主)/ Bybit(备)+ CoinGecko
  • 中国大陆网络:使用 Gate(主)/ OKX(备)+ CoinGecko — 同时输出明确提示建议数据源切换

运行 data_fetch.py --action network_check 手动检测。

如果检测到中国大陆网络,输出会包含:

"当前网络环境为中国大陆,已自动切换为 Gate/OKX 交易所数据 + CoinGecko 进行交叉核对。"


分类基本面分析

自动检测

fundamental.py --action all 自动检测代币类别并应用合适的分析框架:

| 类别 | 示例代币 | 关键指标 | 数据源 | |---|---|---|---| | DeFi | UNI, AAVE, CRV, LDO | TVL, TVL/MC 比率, 协议收入, 年化费用 | DeFiLlama + CoinGecko | | Meme | DOGE, SHIB, PEPE, WIF | 社交量, 持仓集中度, 交易所上市数, 社区增长 | CoinGecko | | L1 | ETH, SOL, AVAX, NEAR | 生态 TVL, 开发者活跃度, TVL/MC 比率 | DeFiLlama + CoinGecko | | L2 | ARB, OP, STRK | TVL, 活跃地址, 定序器收入 | DeFiLlama | | Gaming | SAND, AXS, IMX | 市值, 社区规模, 流动性 | CoinGecko | | AI | RENDER, FET, TAO | GitHub 活跃度, 叙事关联度, 合作伙伴 | CoinGecko | | Infra | LINK, GRT, FIL | 集成数, 网络收入, 开发者活跃度 | CoinGecko | | Store of Value | BTC | 存量-流量比, 哈希率, 已实现市值, 供给指标 | CoinGecko | | RWA | ONDO, CFG | 资产锚定规模, 合作机构, 合规性 | CoinGecko | | Stablecoin | USDT, USDC, DAI | 锚定稳定性, 储备透明度, 市值 | CoinGecko |

DeFi 分析维度

fundamental.py --action defi --symbol UNI

输出:

  • TVL(总锁仓价值)来自 DeFiLlama,含链级别细分
  • TVL/MC 比率:>1.0 = 被低估,0.5-1.0 = 合理,<0.3 = 被高估
  • 协议收入:日度和年化收入
  • 费用生成:日度费用,30 天趋势
  • 基本面评分:0-10 加权评分,含详细明细
  • 评级:excellent / good / fair / weak

Meme 分析维度

fundamental.py --action meme --symbol DOGE

输出:

  • 市场数据:价格、市值、成交量
  • 社区信号:Twitter 粉丝、Reddit 订阅者
  • 流动性评分:CoinGecko 流动性评级
  • 生存指标:诞生日期(越久 = 越成熟)
  • 动量:24h/7d/30d 价格变化
  • 风险叙事:持仓集中度警告、炒作周期风险
  • 基本面评分:0-10,含叙事特定权重
  • 评级:strong / good / speculative / high_risk

L1/L2 分析维度

fundamental.py --action l1 --symbol ETH

输出:

  • 生态 TVL:该链上所有协议的 TVL 总和
  • TVL/MC 比率:生态价值与代币市值对比
  • 开发者活跃度:GitHub stars、forks、近期提交
  • 社区:Twitter 粉丝、市值排名
  • 基本面评分:0-10,L1 指标加权

链上数据分析

协议 TVL

onchain.py --action protocol_tvl --symbol UNI

详细 TVL 分解:

  • 总 TVL 含 24h/7d/30d 变化
  • TVL 按链分布(如 "Ethereum: $3.2B, Arbitrum: $450M")
  • 主导链识别
  • 协议类别和描述

协议费用与收入

onchain.py --action protocol_fees --symbol AAVE

费用和收入指标:

  • 日度费用和收入,30 天平均
  • 年化费用/收入估算
  • 收入份额(收入 / 费用百分比)
  • 费用对 TVL 比率
  • 费用趋势方向(上涨/下跌)

链指标

onchain.py --action chain_stats --symbol ETH

链级别数据:

  • 链 TVL 和 DeFi 主导地位百分比
  • 链上协议数
  • 整体 DeFi 生态排名

排名

onchain.py --action protocol_ranking --limit 10
onchain.py --action chain_ranking

链上数据可用性

onchain.py --action status

检查哪些链上数据源可访问并返回清晰状态报告。对于中国大陆网络,会标注哪些 API 可访问。


Execution

所有分析通过 Bash 工具执行 Python 脚本。

Python 环境

Python: {python_path}  # 可配置 — 在 skill 上下文中自动检测
Skills dir: {skill_dir}/scripts/

依赖

pip install ccxt pandas pandas_ta statsmodels scipy PyPortfolioOpt numpy requests

注意:requests 用于 API 调用但 urllib 是主要 HTTP 客户端(核心功能无需额外依赖)。所有外部 API 依赖(CoinGecko, DeFiLlama)通过免费、无需认证的 REST 端点访问。

脚本执行格式

python.exe {script}.py --action {action} [options]

所有脚本输出 JSON 到 stdout。


Symbol 标准化

所有 symbol 输入自动标准化:

| 输入 | 标准化 | |---|---| | BTC | BTC/USDT | | btc | BTC/USDT | | ETH/USDT | ETH/USDT (不变) | | BTC,ETH,SOL | [BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT] |

重要: 如果提供裸代码如 SPK,脚本查询交易所上的 SPK/USDT。如果该交易对不存在,会返回错误并列出可用的 USDT 交易对。助手不得回退到股票/证券解释。


Script Reference

data_fetch.py — 多源市场数据(v2.2)

python.exe data_fetch.py --action <action> [options]

| Action | 描述 | 关键选项 | 数据源 | 预期输出 | |---|---|---|---|---| | ticker | 单币种价格(含交叉验证) | --symbol BTC | CoinGecko + Exchange | 价格、涨跌幅、来源明细、验证报告 | | multi_tickers | 批量价格查询 | --symbols BTC,ETH,SOL | CoinGecko + Exchange | 多币种对比表格 | | ohlcv | 历史K线数据 | --symbol BTC --timeframe 1d --limit 200 | Exchange | 时间序列(OHLCV) | | coin_info | CoinGecko 元数据 | --symbol UNI | CoinGecko | 市值排名、社区数据、描述 | | trending | 热门币种 | (none) | CoinGecko | 热门币种列表 | | network_check | 环境检测 | (none) | 自检 | 网络环境报告 |

technical.py — 技术指标(v2.2 增强)

python.exe technical.py --action <action> [options]

| Action | 描述 | 选项 | 预期输出 | |---|---|---|---| | rsi | RSI(相对强弱指数) | --symbol BTC --timeframe 1d | RSI 数值 + 超买/超卖判断 | | macd | MACD | --symbol BTC | MACD 线、信号线、柱状线 + 多空判断 | | bollinger | 布林带 | --symbol BTC --length 20 --std 2.0 | 上/中/下轨 + 价格位置判断 | | all | 所有指标 + 类别上下文(推荐) | --symbol BTC | 完整技术画像 + 综合解读 |

输出包含网络环境和代币类别上下文。

stats.py — 统计分析(v2.2)

python.exe stats.py --action <action> [options]

| Action | 描述 | 选项 | 预期输出 | |---|---|---|---| | correlation | 相关性矩阵(多资产) | --symbols BTC,ETH,SOL,AVAX | 矩阵 + 分散化建议 | | volatility | 年化波动率 + 最大回撤 | --symbol BTC --timeframe 1d | 波动率数值 + 风险评级 | | regression | 线性趋势回归 | --symbol BTC | 回归系数 + 趋势判断 | | returns_stats | 收益分布统计 | --symbol BTC | 均值、标准差、偏度、峰度 + 分布解读 |

backtest.py — 策略回测(v2.2)

python.exe backtest.py --action <action> [options]

| Action | 描述 | 关键选项 | 预期输出 | |---|---|---|---| | ma_cross | 均线交叉 | --fast 20 --slow 50 | 总收益率、夏普比率、最大回撤、胜率 | | rsi | RSI 均值回归 | --oversold 30 --overbought 70 | 同上 | | bollinger | 布林带均值回归 | --symbol BTC --timeframe 4h | 同上 |

portfolio.py — 投资组合优化(v2.2)

python.exe portfolio.py --action <action> [options]

| Action | 描述 | 选项 | 预期输出 | |---|---|---|---| | optimize | 马科维茨优化 | --method max_sharpe\|min_volatility | 最优权重、预期收益、波动率、夏普 | | risk_parity | 风险平价 | --symbols BTC,ETH,SOL,AVAX | 等风险权重分配 | | var | 风险价值(历史) | --symbol BTC --confidence 0.95 | VaR 数值 + 金额解读 |

fundamental.py — 分类基本面分析(v2.2)

python.exe fundamental.py --action <action> [options]

| Action | 描述 | 选项 | 预期输出 | |---|---|---|---| | all | 自动检测类别 + 综合分析(推荐) | --symbol UNI | 类别 + 多维指标 + 评分 + 建议 | | defi | DeFi:TVL, TVL/MC, 收入, 费用 | --symbol AAVE | DeFi 专属指标 + 评分 | | meme | Meme:社交, 叙事, 持仓指标 | --symbol DOGE | Meme 专属指标 + 评分 | | l1 | Layer 1:生态 TVL, 开发者活跃度 | --symbol ETH | L1 专属指标 + 评分 | | l2 | Layer 2:TVL, 定序器收入 | --symbol ARB | L2 专属指标 + 评分 | | sov | 价值存储(BTC):供给, ATH 指标 | --symbol BTC | BTC 专属指标 + 评分 | | category | 仅类别检测 | --symbol CRV | 类别 + 置信度 + 来源 |

onchain.py — 链上数据(v2.2)

python.exe onchain.py --action <action> [options]

| Action | 描述 | 选项 | 预期输出 | |---|---|---|---| | protocol_tvl | 协议 TVL 按链分解 | --symbol UNI | TVL 总额 + 链分布 | | protocol_fees | 协议费用和收入 | --symbol AAVE | 费用/收入 + 趋势 | | chain_stats | 链生态指标 | --symbol ETH--chain ethereum | 链 TVL + 协议数 + 排名 | | protocol_ranking | TVL 排名靠前的协议 | --limit 20 | 排名列表 | | chain_ranking | TVL 排名靠前的链 | --limit 15 | 排名列表 | | status | 链上数据可用性检查 | (none) | 可用性报告 |


Output Format & Interpretation

所有脚本输出 JSON 到 stdout。助手应该:

  1. 解析 JSON 提取关键数字
  2. 用中文(或英文,按用户偏好)解释结果
  3. 结合类别上下文高亮可操作信号
  4. 根据发现建议后续分析

解读规则

技术指标

  • RSI > 70:超买(overbought),回调风险
  • RSI < 30:超卖(oversold),反弹机会
  • MACD histogram > 0 + 转正:看多信号
  • Bollinger price > upper band:超买区; < lower band:超卖区
  • Stochastic K > 80 & D > 80:超买区

统计指标

  • Sharpe > 1:较好; > 2:优秀
  • Skewness < 0:左偏(crash risk,加密货币常见)
  • Kurtosis > 3:厚尾分布(极端事件概率高)
  • Correlation > 0.7:高度正相关(分散化效果有限)

风险指标

  • VaR:同时给出百分比和 USDT 金额解读
  • Max Drawdown < -20%:高风险 — 建议控制仓位
  • Sortino > Sharpe:上行波动率较小(正面信号)

分类特定指标

  • DeFi — TVL/MC > 1.0:相对于 TVL 被低估
  • Meme — 持仓集中度 > 50% (Top 10):高 rug 风险
  • L1 — 生态 TVL 增长:生态增长是最核心的看多指标
  • L2 — 增长 TVL + 活跃地址:采用率信号
  • BTC — 接近 ATH:强势; < 50% from ATH:积累区间

交叉验证

  • Deviation < 2%:数据可靠,使用中位数价格
  • Deviation 2-5%:数据存在差异,可能是不同流动性池
  • Deviation > 5%:强烈警告 — 数据可能陈旧或来自孤立市场

颜色惯例

  • 涨 = 红色(Red)跌 = 绿色(Green) — 中国市场惯例

语言惯例

  • 仅使用加密货币圈术语:现货、合约、交易对、TVL、链上、DeFi、Memecoin、回撤
  • 禁止:股票、公司、财报、PE、纳斯达克、A 股

Exchange Configuration

| Environment | Primary | Fallback | Notes | |---|---|---|---| | Global | Binance | Bybit | 流动性充足,交易对最多 | | China | Gate | OKX | 已验证中国大陆可访问 |

  • 自动检测:网络环境在脚本启动时自动检测
  • 超时:3 秒(首次)→ 5 秒(重试)→ 10 秒(最终),渐进式超时
  • 速率限制:所有 ccxt 交易所启用 enableRateLimit: True
  • CoinGecko 速率限制:请求间隔 1.5 秒(免费版:~40 请求/分钟)
  • 连接池:复用 HTTP 连接减少延迟

如需手动设置网络环境,用户可通过脚本上下文设置 DEFAULT_EXCHANGEFALLBACK_EXCHANGE。大多数情况下自动检测已足够。


Example Workflows

工作流 1:完整代币分析

User: "帮我全面分析 UNI"

→ data_fetch.py --action ticker --symbol UNI
    (CoinGecko + exchange 交叉验证价格)
→ fundamental.py --action all --symbol UNI
    (自动检测为 DeFi:TVL、TVL/MC 比率、收入、费用)
→ technical.py --action all --symbol UNI
    (RSI、MACD、布林带、EMA)
→ onchain.py --action protocol_tvl --symbol UNI
    (按链细分的 TVL 分解)

汇总展示:
  "UNI 当前价格 $X.XX (CoinGecko + Binance 交叉验证,偏差 0.3%)
   类别:DeFi DEX,基本面评分 7/10(良好)
   TVL:$X.XB,TVL/MC 比率:X.XX(被低估)
   年化费用:$XXXM,趋势:增长中
   技术面:RSI XX(中性),MACD 看多,价格在布林带中轨附近
   建议:基本面良好,TVL/MC 比率显示相对低估。关注费用趋势是否能持续。"

工作流 2:多资产组合分析

User: "帮我优化 BTC,ETH,SOL,AVAX 组合"

→ data_fetch.py --action multi_tickers --symbols BTC,ETH,SOL,AVAX
→ stats.py --action correlation --symbols BTC,ETH,SOL,AVAX
→ portfolio.py --action optimize --symbols BTC,ETH,SOL,AVAX
→ portfolio.py --action var --symbol BTC

工作流 3:Meme 币分析

User: "分析一下 PEPE"

→ data_fetch.py --action ticker --symbol PEPE
→ fundamental.py --action all --symbol PEPE
    (自动检测为 Meme:社交信号、持仓数据、叙事)

输出重点:
  "PEPE 属于 Meme 币类别,基本面评分 3/10(投机级)
   核心叙事:Meme/社区驱动,流动性评分 XX
   持币集中度风险:需关注 Top 10 钱包占比
   注意:Meme 币受情绪驱动,基本面分析仅作参考"

工作流 4:链上数据深度分析

User: "AAVE 的协议收入怎么样?"

→ onchain.py --action protocol_fees --symbol AAVE
→ fundamental.py --action defi --symbol AAVE

输出重点:
  "AAVE 年化协议收入:$XXXM
   日度费用:$XXM,30 天趋势:上涨
   费用对 TVL 比率:X.XX%
   收入/费用比率:XX%(协议留存率)"

工作流 5:新币快速筛查

User: "帮我看看这个币 XYZ"

→ data_fetch.py --action ticker --symbol XYZ
    (如果交易所可查但 CoinGecko 无记录 → 返回交易所价格 + 未知代币提示)
→ fundamental.py --action category --symbol XYZ
    (返回类别检测 + 置信度 + 建议分析维度)
→ 如果价格数据可用但类别未知:
    "XYZ 在 Gate 交易所有活跃交易对,价格 $X.XX,但不在我们的 400+ 代币数据库中。
     建议先用 `category` 检测,然后选择 closest 的类别分析。"

FAQ — 常见问题

Q1: 为什么有时候价格数据和我在交易所看到的不一致?

A: 这是正常的。系统使用 CoinGecko(聚合多个交易所)+ 单个交易所(Binance/Bybit/Gate/OKX)进行交叉验证。如果两个来源偏差 < 2%,数据是可靠的;如果偏差 > 2%,会提示可能是不同流动性池或数据源延迟导致。交易所之间的价格差异很常见,尤其是低流动性代币。

Q2: 我在中国大陆,哪些功能会受限?

A:

  • 基础功能完全可用:价格查询、技术指标、统计分析、回测、组合优化 — 这些使用 Gate/OKX 交易所数据,国内可直接访问
  • 可能受限:链上数据(DeFiLlama API 偶尔在国内网络下连接慢),CoinGecko 详细数据(CoinGecko 主站有时访问慢)
  • 自动处理:如果某个数据源不可用,系统会自动切换并告知你哪些数据可用、哪些不可用

Q3: 为什么有些小众币查不到数据?

A: 系统目前覆盖 400+ 主流代币。如果某个代币:

  1. 在 CoinGecko 有记录 → 可以查价格 + 基本面
  2. 在交易所上市但 CoinGecko 无记录 → 可以查价格 + 成交量(交易所数据)
  3. 在交易所也没有交易对 → 会明确告知 "该代币当前无活跃交易数据" 我们会持续扩展覆盖范围。如果遇到未覆盖的代币,可以告知我们添加。

Q4: 分析结果是投资建议吗?

A: 不是。所有分析都是基于历史数据的量化统计,不构成任何投资建议。加密货币市场波动极大,任何分析都只能作为参考,不能替代独立判断。请根据自身风险承受能力做出决策。

Q5: 回测结果可靠吗?可以照着做吗?

A: 回测是基于历史数据的模拟,默认不含手续费和滑点(实际交易会有成本)。回测结果只能说明 "如果在过去用这套策略,结果会如何",不能预测未来。建议使用回测来筛选策略方向,再用模拟盘或小额实盘验证。

Q6: 技术面和基本面分析哪个更重要?

A: 不同类型的币侧重点不同:

  • DeFi / L1 / L2:基本面(TVL、收入、生态)更重要,技术面辅助择时
  • Meme 币:社区情绪和叙事更重要,技术面和基本面参考价值有限
  • BTC / ETH:技术面和基本面都重要,长期看基本面(采用率、网络效应),短期看技术面(支撑/阻力)

Q7: 组合优化的权重可以直接用吗?

A: 不建议直接照搬。组合优化是基于历史数据的数学最优解,但:

  1. 历史数据不代表未来
  2. 没有考虑你的个人风险偏好
  3. 优化结果对输入数据很敏感,稍微改变历史区间结果可能不同 建议把优化结果作为参考起点,结合自身情况调整。

Q8: 数据更新频率是多少?

A:

  • 价格数据:1-5 分钟延迟(CoinGecko 聚合)/ 1-3 分钟(交易所直连)
  • 技术指标:基于历史 K 线,实时计算
  • 基本面数据:TVL/费用等链上数据通常延迟 1-24 小时(链上数据需要时间同步)
  • 市值排名:CoinGecko 数据,延迟约 5-15 分钟

Q9: 为什么 "交叉验证" 有时会报 "偏差 > 2%"?

A: 交叉验证比较 CoinGecko(全市场聚合)和单个交易所(Binance/Bybit/Gate/OKX)的价格。常见原因:

  1. 该币种在不同交易所的流动性差异大,导致价格差异
  2. 某个交易所该币种的深度不足,大单导致价格偏离
  3. 数据同步延迟(CoinGecko 聚合有延迟,交易所是实时) 如果偏差 < 5%,通常无需担心;如果偏差 > 5%,建议谨慎交易该币种。

Q10: 我想分析的币不在列表里,怎么办?

A: 三步走:

  1. 直接问:"帮我分析 XXX" — 系统会尝试通过交易所获取任何上市代币的价格数据
  2. 如果基本面分析受限:"XXX 基本面" — 系统会返回交易所数据 + 说明该币不在数据库中
  3. 如果完全查不到:系统会明确告知,并建议检查币种代码是否正确(例如 PEOPLE 不是 PEOPLES)

Q11: 这套工具适合什么样的用户?

A:

  • 新手:想快速了解某个币的技术面和基本面,不用翻多个网站
  • 进阶玩家:需要多币种对比、相关性分析、组合优化
  • 量化爱好者:需要策略回测、统计分析、风险指标
  • 不适合:需要实时交易信号(数据有延迟)、需要公司基本面分析(这不是股票工具)

Q12: 如何知道当前网络环境是 "国内" 还是 "海外"?

A: 直接问:"检查网络环境" 或运行 data_fetch.py --action network_check。系统会检测:

  • 国内网络:使用 Gate/OKX(主)+ CoinGecko(辅助)
  • 海外网络:使用 Binance/Bybit(主)+ CoinGecko(辅助)
  • 如果检测失败:默认使用 Gate/OKX 作为安全回退

Dependency Summary

| Dependency | Purpose | Required? | |---|---|---| | ccxt | 交易所数据(Binance/Bybit/Gate/OKX) | Required | | pandas | 数据操作 | Required | | pandas_ta | 技术指标 | Required | | numpy | 数值计算 | Required | | statsmodels | 回归分析 | Required (stats.py) | | scipy | 统计检验, VaR 参数化 | Required | | PyPortfolioOpt | MVO 优化 | Optional(回退到等权) | | urllib (stdlib) | CoinGecko/DeFiLlama API 调用 | 内置 |

无需 API Key。所有外部数据源(CoinGecko, DeFiLlama)使用免费、公共 REST API。


File Structure

skills/crypto-quant-analysis/
├── SKILL.md                    # 本文档
└── scripts/
    ├── utils.py                # 核心:网络检测、CoinGecko/DeFiLlama 客户端、交叉验证、分类检测
    ├── data_fetch.py           # 多源市场数据(含交叉验证)
    ├── technical.py            # 技术指标(含类别上下文)
    ├── stats.py                # 统计分析
    ├── backtest.py             # 策略回测
    ├── portfolio.py            # 投资组合优化与风险
    ├── fundamental.py          # 分类基本面分析(v2.2)
    └── onchain.py              # 链上数据分析(v2.2)

Notes

  • 不构成投资建议:所有分析都是量化且数据驱动的。历史数据不保证未来结果。
  • 数据新鲜度:ccxt 交易所数据可能略有延迟。CoinGecko 聚合跨交易所数据。交叉验证帮助识别陈旧数据。
  • 速率限制:CoinGecko 免费 API 有速率限制。优先批量查询而非单独请求。脚本自动处理速率限制。
  • 优雅降级:如果 DeFiLlama 不可达,TVL 和链上指标返回 null 并附状态说明,而非抛出错误。
  • 网络韧性:交易所选择自动适配网络环境。所有 API 调用有 3-5-10 秒渐进式超时。
  • 未列出代币:如果代币代码在交易所没有活跃交易对,脚本会明确报告 — 且绝不回退到股票/证券数据库。