ETF模拟交易回测系统

简介

本Skill提供ETF/股票模拟交易和回测分析功能，基于技术指标（BOLL、MACD、KDJ）判断买卖信号，支持自动计算手续费、止损止盈、风险指标统计。

核心功能

实时模拟交易 - 根据技术指标信号执行模拟买入/卖出
回测分析 - 基于历史数据回测策略表现
风险指标计算 - 最大回撤、夏普比率、卡玛比率等
报告生成 - 自动生成交易报告和复盘分析

交易标的

默认标的：560710 富国中证智选船舶产业ETF

可扩展到其他ETF/股票。

交易规则

| 规则 | 说明 | |------|------| | 交易时间 | 工作日9:30-15:00 | | 交易频率 | 每天最多1次操作 | | T+1规则 | 当日买入，次日才能卖出 | | 手续费 | 买入0.025% + 卖出0.025% + 印花税0.1% | | 初始资金 | 100万（模拟） | | 止损线 | -5% | | 止盈线 | +8% |

买卖信号

买入信号

| 信号类型 | 条件 | 优先级 | |----------|------|--------| | BOLL下轨+KDJ超卖 | 价格触及BOLL下轨 + KDJ的J<20 | 高 | | 突破中轨+放量 | 价格突破BOLL中轨 + 成交量放大>1.5倍 | 高 | | MACD底背离 | 价格创新低，MACD未创新低 | 中 |

卖出信号

| 信号类型 | 条件 | 优先级 | |----------|------|--------| | BOLL上轨+KDJ超买 | 价格触及BOLL上轨 + KDJ的J>80 | 高 | | 死叉 | MACD死叉 + KDJ死叉 | 高 | | 止损 | 亏损达到-5% | 强制 | | 止盈 | 盈利达到+8% | 可选 |

风险指标

| 指标 | 说明 | 理想值 | |------|------|--------| | 总收益率 | 最终收益/初始资金 | 越高越好 | | 年化收益率 | 年化后的收益率 | >15% | | 胜率 | 盈利交易占比 | >50% | | 盈亏比 | 平均盈利/平均亏损 | >1.5 | | 最大回撤 | 从最高点到最低点的跌幅 | <15% | | 夏普比率 | 风险调整后收益 | >1.0 | | 卡玛比率 | 收益/最大回撤 | >1.5 |

使用方式

1. 触发方式

当用户提及以下关键词时自动触发：

"ETF模拟交易"
"股票回测"
"量化交易策略回测"
"技术指标交易"
"回测分析"
"560710交易"
"船舶ETF"

2. 执行流程

1. 获取实时/历史行情数据
2. 计算BOLL、MACD、KDJ指标
3. 判断买卖信号
4. 执行模拟交易（如触发信号）
5. 记录交易日志
6. 计算风险指标
7. 生成报告

3. 定时任务（可选）

可通过Cron设置每日定时执行：

9:30 开盘分析
14:50 尾盘确认
15:00 收盘复盘

脚本说明

scripts/trade.py

主交易脚本，包含：

get_realtime_data() - 获取实时行情
calculate_indicators() - 计算技术指标
generate_signals() - 生成买卖信号
execute_trade() - 执行模拟交易
calculate_metrics() - 计算风险指标

references/rules.md

详细交易规则和参数配置。

输出格式

交易报告

## 📊 日内交易报告

### 交易概要
- **日期**：2026-03-17
- **操作**：买入
- **信号强度**：⭐⭐

### 盈亏情况
- **当前持仓**：10000份
- **持仓盈亏**：+500元 (+0.5%)

回测报告

## 📈 回测报告

### 基础统计
- 总收益率：+15.84%
- 年化收益率：+42.35%
- 胜率：64.29%

### 风险指标
- 最大回撤：-8.42%
- 夏普比率：1.56
- 卡玛比率：5.02

注意事项

模拟交易仅供学习参考，不构成投资建议
技术指标可能失效，需结合市场环境判断
严格执行止损纪律
建议先在模拟环境测试

扩展定制

如需修改默认参数，可编辑：

交易标的代码
初始资金
手续费率
止损止盈线
技术指标参数

版本: 1.0.0 创建日期: 2026-03-17