多基金量化择时能力分析 Skill

把一组基金的净值，围绕"上涨能否跟得上、下跌能否躲得开"做量化评估，输出单文件 HTML 报告。

目录结构

多基金量化择时能力分析/
├── SKILL.md              # 技能主体：完整方法论、阈值、颜色约定、判定规则（先读这个）
├── README.md             # 本说明
├── scripts/
│   ├── analyze.py        # 分析端：回归定基准→四指标→四象限→红线→单边/危机窗口
│   └── gen_report_v2.py  # 报表端：读 analysis.json + 原始输入 → 单文件 HTML
├── 输入/                 # 放置 净值.xlsx 与 index_closes.csv
└── 输出/                 # analysis.json 与 HTML 报告输出目录

输入格式

净值 Excel（sheet = sheet1） | 日期 | 基金A | 基金B | … | |---|---|---|---| | 2025-06-27 | 1.000 | 1.000 | … | | 2025-07-04 | 1.012 | 1.020 | … |

• 缺失为 -；非基金列（如预置基准）在脚本 CONFIG["exclude_cols"] 中排除（默认已排除 中证1000(基准)）。

指数收盘 CSV（index_col=0 为日期，列名须含 7 个指数） 沪深300 中证500 中证1000 中证2000 微盘股 万得全A 中证红利

快速开始

python scripts/analyze.py       输入/净值.xlsx        输入/index_closes.csv        输出/analysis.json
python scripts/gen_report_v2.py  输出/analysis.json   输入/净值.xlsx   输入/index_closes.csv  输出/量化择时能力评估报告.html

也可改各脚本顶部 CONFIG 默认路径后不带参数运行。统计期由净值数据范围自动推导。

输出报告章节

01 总览榜单 → 02 回归定主基准(R²/β) → 03 四指标 → 04 能力象限 → 05 三条红线 → 06 分组明细 → 07 单边行情与危机窗口 → 08 风险收益定位 → 09 超基准榜单 → 10 关键洞察 → 附录（逐只明细/异常/红线/边界判定）。

核心颜色约定（必须遵守）

• 好异常用红色，坏异常用绿色；整体 红=强/涨、绿=弱/跌（红涨绿跌）。
• 象限色：真·择时高手=红、重防守型=蓝、裸奔型=橙、无效/反向型=灰。
• 危机减伤：正值（少跌/躲过）=红，负值（多跌/失守）=绿。
• 单边行情：单边大涨=红 tag、单边大跌=绿 tag。

依赖

python >=3.8，pandas numpy matplotlib openpyxl（读 xlsx 需 openpyxl）。