VectorBT 报告生成器 (vbt-report) v2.2.0

概述

基于 VectorBT v2.1 的 A 股多策略回测工具，支持两种模式：

单只模式 — 对单只股票运行全部策略回测，生成含 Plotly 交互式图表的完整 HTML 报告
批量模式 — 从 CSV/Excel 文件批量处理多只股票，生成统一的索引页 + 各股报告

数据来源（自动补全）

报告生成时按以下优先级自动获取/补全数据，无需手动干预：

| 优先级 | 数据源 | 说明 | |--------|--------|------| | 1 | 本地通达信 .day 文件 | 主数据，通过 mootdx 读取 | | 2 | 通达信服务器直连 (tdxpy) | 连接 110.41.147.114:7709 获取最新日K线 | | 3 | 新浪财经 API | 前复权日K线，无需 token，稳定可用 | | 4 | AKShare 兜底 | stock_zh_a_hist() 历史数据，最后兜底 |

本地数据截止日期距今天超过 4 天时，自动触发网络补全
网络数据获取后与本地数据拼接并自动去重
依赖：tdxpy（优先级2）、requests（优先级3）、akshare（优先级4）

依赖

pip install vectorbt pandas numpy plotly mootdx tdxpy requests akshare openpyxl

tdxpy — 通达信服务器直连（网络补全优先级2）
requests — 新浪财经 API 调用（网络补全优先级3）
akshare — 历史数据兜底（网络补全优先级4）

用法

单只模式

export PYTHONIOENCODING=utf-8
python <SKILLS_ROOT>/vbt-report/scripts/report.py <股票代码> [--data-dir <通达信数据路径>] [--output <输出路径>]

| 参数 | 说明 | 默认值 | |------|------|--------| | ticker | A股6位代码（必填），如 688387、600519 | - | | --data-dir | 通达信数据根目录 | F:\new_tdx64 | | --output | HTML 报告输出路径 | ./<ticker>_vbt_report.html |

批量模式

export PYTHONIOENCODING=utf-8
python <SKILLS_ROOT>/vbt-report/scripts/batch_report.py --csv <CSV路径> --output <输出目录> [--data-dir <通达信数据路径>] [--skip-existing]

| 参数 | 说明 | 默认值 | |------|------|--------| | --csv | CSV文件路径（必填）。列需包含"代码"和"名称" | - | | --output | 输出目录 | - | | --data-dir | 通达信数据根目录 | F:\new_tdx64 | | --skip-existing | 跳过已存在的报告文件，只更新索引页 | 否 |

股票代码说明

A 股使用 6 位纯数字代码即可
通达信上海市场 market=0，深圳市场 market=1
脚本自动判断上海/深圳
北交所代码以 9 开头

回测策略列表

| 策略 | 类型 | 参数 | |------|------|------| | MA双均线 | 趋势跟踪 | fast=[5,10,15,20], slow=[30,50,60,100] | | RSI超买超卖 | 反转策略 | period=[7,14,21], oversold=30, overbought=70 | | MACD金叉死叉 | 趋势跟踪 | 标准(12,26,9) | | 布林带突破 | 反转策略 | period=20, std=2 | | KDJ超买超卖 | 反转策略 | K<20买入, K>80卖出 | | 动量 | 趋势跟踪 | period=[20,40,60] | | MA+RSI组合 | 组合策略 | MA(10,50)金叉 + RSI(14)<30 | | MA+ATR止损 | 趋势跟踪 | MA(20) + ATR(14)动态止损 | | 买入持有 | 基准 | 全程持有 |

单只报告输出结构

HTML 报告包含：

行情概览 — 当前价格、均线、RSI、MACD、布林带、KDJ
综合判定 — 所有策略平均收益的综合多空判断（看多/中性/看空）
最佳策略净值曲线（Plotly交互式）— 净值线 + 价格线 + 回撤线
TOP5策略净值对比（Plotly交互式）
全部策略回测排名表 — 总收益、胜率、夏普、最大回撤、交易次数、盈亏比、平均收益
技术指标明细表 — RSI/MACD/布林/KDJ详细值

批量索引页输出结构

index.html 索引页包含：

统计概览 — 总数、成功/失败、各信号分类数量
信号分类筛选 — 强烈买入/谨慎偏多/持有观望/卖出/强烈卖出，点击切换
列排序 — 点击表头按：代码、名称、信号、评分、最佳收益、胜率、夏普、最大回撤、最佳策略排序
搜索过滤 — 实时搜索代码/名称
tdx3信号 & VBT判定 — 两列独立显示，互不混淆
极端收益标记 — 收益 >1000% 显示 ⚠ 警告（复利满仓极端值）
颜色编码 — 绿涨红跌，夏普/回撤/胜率分级着色

历史价格说明

回测结果会受行情极端波动影响。老股（上市>20年）的长周期复利策略可能产生极端收益值（>1000%），索引页会自动标记警告。

文件结构

vbt-report/
├── SKILL.md              # 本文档
└── scripts/
    ├── report.py         # 单只报告生成脚本
    └── batch_report.py   # 批量报告生成脚本 + 索引页