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🚀 GetOutpost MCP 服务器

GetOutpost MCP 服务器是一个基于模型上下文协议（MCP）的服务器，它能够将来自 GetOutpost.in 的实时印度期权市场数据和波动率分析数据引入到你的 AI 对话中，为量化分析、期权交易研究以及基于数据的交易洞察提供有力支持。

🚀 快速开始

GetOutpost MCP 服务器可让 Claude 分析期权市场数据，涵盖隐含波动率（IV）、已实现波动率（RV）、波动率风险溢价（VRP）和偏度分析等内容，非常适合对印度市场（NSE、BSE）进行量化分析、期权交易研究以及获取数据驱动的交易见解。

✨ 主要特性

丰富的数据类型：提供隐含波动率、已实现波动率、波动率风险溢价和偏度分析等多种数据。
多样的安装方式：支持通过 Claude 桌面扩展市场（即将推出）、直接下载（.mcpb 文件）和 NPM 全局安装三种方式进行安装。
自动的令牌管理：服务器会自动处理身份验证，包括检测访问令牌过期、使用刷新令牌获取新凭证、更新凭证文件以及无缝重试失败请求。
实用的工具和提示：提供 8 种工具供 Claude 使用，还有预构建的提示模板帮助用户快速上手。

📦 安装指南

选项 1：Claude 桌面扩展市场（即将推出）

状态：已提交并正在由 Anthropic 审核。审核通过后，您可以直接从市场进行安装：

打开 Claude 桌面版。
转到设置 → 扩展。
搜索 “GetOutpost 金融数据”。
点击安装。
当提示时，配置您的凭证文件路径。

选项 2：直接下载（.mcpb 文件）

现已可用！ 直接下载并安装扩展包：

下载最新版本：getoutpost-mcp-server-v1.0.0.mcpb。
双击下载的 .mcpb 文件，或者
拖放到 Claude 桌面版中，或者
在 Claude 桌面版中，转到设置 → 扩展 → 安装扩展 并选择该文件。
配置您的凭证文件路径。

选项 3：NPM 全局安装

通过 npm 全局安装：

npm install -g getoutpost-mcp-server

然后进行配置：

{
  "mcpServers": {
    "getoutpost": {
      "command": "getoutpost-mcp-stdio",
      "env": {
        "CREDENTIALS_FILE_PATH": "/absolute/path/to/.getoutpost_credentials.json"
      }
    }
  }
}

💻 使用示例

基础用法

安装完成后，您可以向 Claude 提出类似以下的问题：

"查找具有高波动率风险溢价的股票，以寻找潜在的做空波动率策略"

"NIFTY 距离到期还有 30 天时的波动率偏度模式是怎样的？"

"展示最便宜的深度价外看跌期权的前 10 只股票"

"使用 yang_zhang 方法分析 RELIANCE 的隐含波动率与已实现波动率"

高级用法

您还可以使用预构建的提示模板来进行引导式工作流程：

寻找做多波动率机会 - 发现购买期权合理的标的（默认：30 天到期）。
寻找便宜的价外看跌期权 - 定位用于尾部对冲的极便宜的深度价外看跌期权（默认：29 天到期）。
寻找做空波动率机会 - 识别适合卖出期权策略的标的（默认：30 天到期）。
寻找最佳做空波动率条件 - 进行高级筛选，寻找隐含波动率适中且已实现波动率健康的标的，以避免均值回归（默认：25 天到期，平值期权）。您可以通过 Claude 桌面版的提示菜单访问这些模板。

📚 详细文档

获取 GetOutpost 凭证

在 GetOutpost.in 注册。
登录并从开发者工具中获取您的访问令牌和刷新令牌。
在 ~/.getoutpost_credentials.json 创建凭证文件：

{
  "ACCESS_TOKEN": "your_access_token_here",
  "REFRESH_TOKEN": "your_refresh_token_here",
  "EMAIL": "your_email@example.com"
}

注意：MCP 服务器会在令牌过期时自动刷新您的令牌并更新此文件。

可用工具

数据检索工具

| 工具 | 描述 | |------|------| | get_iv | 获取特定标的的隐含波动率数据 | | get_vol | 使用各种计算方法获取已实现波动率数据 | | get_vrp | 获取波动率风险溢价（隐含波动率减去已实现波动率） | | get_skew | 获取不同行权价的波动率偏度模式 |

发现/筛选工具

| 工具 | 描述 | |------|------| | filter_quick_rules_iv_percentile | 根据隐含波动率百分位范围查找标的 | | filter_quick_rules_rv_percentile | 根据已实现波动率百分位范围查找标的 | | filter_quick_rules_vrp_percentile | 根据波动率风险溢价百分位范围查找标的 | | filter_quick_rules_skew_percentile | 根据偏度百分位范围查找标的 |

令牌管理

服务器会自动处理身份验证：

检测您的访问令牌何时过期（401 错误）。
使用您的刷新令牌获取新凭证。
使用新令牌更新您的凭证文件。
无缝重试失败的请求。您无需手动刷新令牌。

开发

从源代码构建

# 克隆仓库
git clone https://github.com/aoutpost2-rgb/mcp-server.git
cd mcp-server

# 安装依赖
npm install

# 构建
npm run build

# 在开发模式下运行
npm run dev:stdio

运行测试

npm test

项目结构

├── api/              # API 客户端实现
├── auth/             # 身份验证和令牌管理
├── dist/             # 编译后的 JavaScript（自动生成）
├── extension/        # MCP 扩展包
├── mcp_server.ts     # HTTP 服务器实现
├── mcp_server_stdio.ts  # Stdio 服务器实现
├── mcp_spec.ts       # MCP 协议处理程序和工具定义
└── tests/            # 测试文件

🔧 技术细节

关键参数理解

实虚值程度：log(远期价格/行权价) - 正值表示价外看跌期权，0 表示平值期权，负值表示价外看涨期权。
到期天数（DTE）：期权到期的日历天数。
波动率类型：
- c2c - 收盘价到收盘价
- parkinson - 帕金森基于范围的估计器
- garman_klass - 加曼 - klass 估计器
- rogers_satchell - 罗杰斯 - 萨切尔估计器
- yang_zhang - 杨 - 张估计器
- mean - 所有方法的平均值
回溯期：历史数据的天数（20、40、60 或 80）。

📄 许可证

本项目采用 MIT 许可证 - 详情请参阅 LICENSE 文件。

贡献

欢迎贡献代码！请随时提交拉取请求。

支持

问题反馈：GitHub 问题
GetOutpost 支持：GetOutpost.in
MCP 文档：模型上下文协议

致谢

本项目基于 Anthropic 的模型上下文协议 SDK 构建。

免责声明：本工具仅用于信息和教育目的。在做出交易决策之前，请始终进行自己的研究并咨询金融顾问。

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