基金风格归因 — 滚动回归权重分析

输入一只量化基金的净值序列文件（.xlsx / .xls / .csv），脚本自动：

智能解析 — 自动识别日期列（%Y%m%d / %Y-%m-%d / Excel 序列号等）与净值列（优先 累计净值，其次 复权净值、单位净值）
对齐 — 通过 Tushare 拉取同期沪深300/中证500/中证1000/中证2000 指数日线，与基金日期按 inner-join 对齐
滚动回归 — 对滚动窗口内的收益率做约束最小二乘（SLSQP，权重 ≥ 0，总和 ≤ 1），得出四指数 + "其他"（中证2000 以后）的权重时序
输出 — 堆叠面积图 PNG + 权重 Excel

环境依赖

Python 3.9+（脚本使用 C:/Users/HT/AppData/Local/Programs/Python/Python39/python.exe）
包：pandas numpy matplotlib scipy scikit-learn tushare openpyxl xlrd

Tushare Token

不在技能内硬编码。脚本按优先级读取：

环境变量 TUSHARE_TOKEN
本地文件 ~/.config/tushare/token（推荐，自动创建被 .gitignore）

若都未找到，脚本报错退出（不会降级到模拟数据）。

命令行用法

python scripts/fund_style_regression.py <基金净值文件路径> [选项]

参数：

| 参数 | 说明 | 默认值 | |------|------|--------| | file | 基金净值文件路径（.xlsx/.xls/.csv），必填 | — | | --outdir | 输出目录 | 文件所在目录 | | --window | 滚动回归窗口（观测点数，非自然日） | 12 | | --token | Tushare token（优先级最高，命令行传参） | — |

示例：

python scripts/fund_style_regression.py "8、平方和鼎盛中证500指数增强9号私募证券投资基金.xls" --window 12
python scripts/fund_style_regression.py fund_nav.csv --window 20 --outdir ./output

输出文件

| 文件 | 说明 | |------|------| | {基金文件名}_风格归因.png | 权重时序堆叠面积图 | | {基金文件名}_权重明细.xlsx | 权重明细表（含日期、各指数权重、其他权重） |

关键实现细节

回归方法：scipy.optimize.minimize (SLSQP)，约束 w_i ∈ [0,1]、Σw_i ≤ 1，目标最小化残差平方和
"其他" = 1 − Σ(四指数权重)，代表中证2000 以外的微小盘成分
收益率计算：pct_change() 按基金观测频率
对齐逻辑：基金日期 inner-join 指数收盘价，若某日是节假日/非交易日自动剔除