微信扫一扫连板双池 · 10 日回溯（board-pool-retro）
一、这是什么 / 何时用
- 任务：给定 T 日（默认=今日），往前回看 N 个交易日（默认 10），逐日重建「连板双池」——
- 超预期主池（弱转强 + 同板块集群 N≥3 + 终封领先）
- 卡位池（同板块次序反超：今 S 终封 < 今 R 终封 且 昨 S 终封 > 昨 R 终封）
- 触发：用户说「往前 X 日有没有符合入池的」「连板双池回溯」「把双池历史跑一下」「10 日回溯」。
- 与 merged-board-pool 的区别：单日版（merged-board-pool）只跑 T 日且强依赖分时终封；本技能跑窗口且主池改用纯换手率路径，从而让 08-11~08-19 这类无分时数据的早段日期也能评估主池（这是 10 日回溯可行的关键）。
二、核心方法论（务必理解）
2.1 超预期主池 —— 换手率路径（全窗口适用，不依赖分时）
对窗口内每一天 D，取该日连板宇宙（LimitUpDays≥2，剔除 ST / 北交所），逐只判定：
昨换手 ex_y = 该股 D 的前一交易日 exchange（换手率 %）
今换手 ex_t = 该股 D 日 exchange
近5日均 avg5 = 该股窗口内除 D、D_prev 外其它日 exchange 均值（不足则用 ex_y）
y_weak（昨日弱/分歧板）= ex_y ≥ 8.0 或 (avg5>0 且 ex_y ≥ 1.5×avg5)
t_strong（今日强结构） = ex_t ≤ ex_y
w2s = y_weak 且 t_strong
同板块当日涨停家数 N = D 日连板宇宙中同 sector 的只数
入主池条件 = w2s 且 N ≥ 3：
- 若 N ≤ 3 → 终封排名自动 ≤3 → 直接【确认入池】
- 若 N > 3 → 需终封排序 ≤3；有分时(minute)则算 rank，无分时则标记【代理确认(待补数)】
阈值与 merged-board-pool
surprise.py对齐：WEAK_EXCHANGE=8.0、WEAK_EXCHANGE_MULT=1.5、SECTOR_LIMITUP_MIN=3、SECTOR_LEAD_MAX_RANK=3。
2.2 卡位池 —— 依赖分时终封（仅窗口内可严格验证）
判定算法同 merged-board-pool card.py 两情形（见下文「严格验证」）。但 data_minute 有硬窗口限制（见坑③），只有「D 与 D_prev 同时落在可取值窗口内」的日期能严格验证；其余日期只能给代理判断（通常空/稀疏）。
2.3 严格验证（卡位两情形，基于 final_seal）
final_seal = locktime.py 由分时重建的「最后连续封板段起点」（一字板→09:30）
情形一（连板天数不同）：R = 同板块更高板那只
成立 ⇔ (今 S 终封 < 今 R 终封) 且 (昨 S 终封 > 昨 R 终封)
情形二（连板天数相同）：R = 同梯队昨日终封更早(前位)那只
成立 ⇔ (今 S 终封 < 今 R 终封) 且 (昨 S 终封 > 昨 R 终封)
三、数据获取（全部经 westock-mcp，Agent 取数落盘，脚本纯计算）
用 ToolSearch 加载 westock-mcp schema，再用 DeferExecuteTool 调用。所有原始返回存到
<workdir>/raw/下。
| 工具 | 参数 | 落盘路径 | 说明 |
|---|---|---|---|
| tool_ranking | metric=limitup_days, date=YYYYMMDD | raw/ranking/<YYYYMMDD>.json | 取该日连板排名。务必带 date 参数（不带则 T+1 滞后）。窗口首日前再取一个更早交易日作 prev 锚点。 |
| data_profile | code | raw/profile/<code>.json | 取板块(sector)。按码缓存，跨日期复用。 |
| data_kline | code, period=day, limit=窗口长度+2 | raw/kline/<code>.json | 取日线，exchange 字段=换手率%，需覆盖整个窗口。 |
| data_minute | code, days=K | raw/minute/<code>.json | 分时，用于重建 final_seal。仅最近 ~5 交易日有效（见坑③）。 |
窗口内每只连板股的 code 都需 data_profile + data_kline；data_minute 仅对最末尾少数几天（D 与 D_prev 都在可取窗口）取，用于卡位严格验证。
四、运行（脚本链式，均 python scripts/xxx.py <workdir>）
# 1) 建连板宇宙 + 板块 + 换手率映射
python scripts/build_universe.py <workdir>
# 2) 主池：纯换手率路径（全窗口）
python scripts/screen_surprise.py <workdir>
# 3) 卡位：有分时则严格验证，否则代理
python scripts/screen_card.py <workdir>
# 4) 汇总 + 生成 HTML 报告
python scripts/gen_report.py <workdir>
# 或一条龙：
python scripts/run_retro.py <workdir>
产物：work/universe.json / work/surprise.json / work/card.json / report.html。
screen_card.py 与 gen_report.py 通过 sys.path 复用 ../merged-board-pool/scripts/locktime.py，需 merged-board-pool 技能已存在（默认在用户技能目录下，确已安装）。
五、输出（report.html）
- 结论速览：超预期主池 / 卡位池 两张独立卡片，分别列出成分股、日期、板块、N、判定标签（确认/代理/边际）。
- 主池明细表、卡位严格验证表（含今/昨 S、R 终封对比）、10 日滚动池汇总、风险提示。
- 配色：A 股红涨绿跌（红 #dc2626 / 绿 #16a34a）。
六、已知坑（务必先读，已实测）
tool_rankingT+1 滞后：不带 date 时返回的是上一交易日数据。回溯必须带 date 参数取目标日。- date 格式：排名文件名用
YYYYMMDD，kline/profile 内 date 可能是YYYY-MM-DD或YYYYMMDD，build_universe.py已统一归一为YYYY-MM-DD。 - ⚠️
data_minute无 date 参数、且只返回最近 ~5 交易日：days=4实测仅回最近 4 日（08-20/21/24/25），days=16也仅 5 日。早段日期（如 08-11~08-19）的「昨日/今日」分时无法取回 → 这些日的卡位无法严格验证，主池仍可走换手率路径。 - 一字板：final_seal=09:30；若两股昨日均为一字板（终封均 09:30 平局）→ 情形二无明确前位 → 卡位不成立。
- N>3 需终封排序：主池 N>3 时，
rank≤3必须靠分时终封排序；无分时则只能「代理确认」，不得直接判确认。 - ST / 北交所剔除：code 以
bj/8/4开头或名称含ST已剔除。
七、参考实例（2026-08-11 ~ 08-25 实测）
- 超预期主池 5 只：华东数控(sz002248,08-11)、旭光电子(sh600353,08-17)、京粮控股(sz000505,08-19)、金健米业(sh600127,08-19) 4 只确认(N=3)；天山生物(sz300313,08-18,N=5) 代理(分时不可取)。
- 卡位池 1 只边际：08-24 东信和平(sz002017) 卡位 楚天龙(sz003040)，通信均 2 板，差距仅 1 分钟（含 locktime 0.021 容差），需人工复核。
- 今日 08-25：双池 0 入池（8 只连板板块全互异）。
本技能的方法口径与
merged-board-pool一致；回溯脚本screen_surprise.py的换手率路径是 10 日可行化关键。