个股 12 步深度量能分析法

版本: V5.1.1 类型: 个股深度决策支持系统
支持市场: A 股 / 港股

🎯 技能概述

基于五维量能评分为第一闸门，通过四层架构、12 步 SOP生成完整的个股投资决策报告。

核心理念:

🔑 量能第一原则: 量能评分<40 分不再硬终止，自动触发「静默市场深度分析」(V3.3)
🎯 概率思维: 所有结论基于三情景推演，禁止单一目标价
✅ 交叉验证: 四层架构相互验证，置信度动态调整
📊 可视化驱动: 5 张 Plotly 交互式图表 + 综合仪表盘
🏭 行业适配: 银行/红利/龙头制造业差异化参数

📊 四层架构

L0: 数据采集 → L1: 量能诊断 → L2: 多维验证 → L3: 决策矩阵 → L4: 交易执行
     ↓              ↓              ↓              ↓              ↓
  量价/资金     五维评分       基本面/技术面    四维矩阵      可执行交易单
  财务/股东     V5 八阶段       筹码/机构       催化剂       止损/止盈

5 个智能闸门

| 闸门 | 位置 | 触发条件 | 结果 | |------|------|---------|------| | 闸门 1 | L1 第 1 步 | 量能评分<40 | 🔶 触发「静默市场深度分析」(V3.3，不再硬终止) | | 闸门 2 | L2 第 8 步 | 严重分歧 | ⚠️ 标记"低置信度" | | 闸门 3 | L3 第 9 步 | 综合得分<2.0 | 🔴 回避，跳过 L4 | | 闸门 4 | L4 第 12 步 | 盈亏比<2:1 | ⚠️ 标注"赔率不足" | | 闸门 5 | L4 第 12 步 | 量能趋势 | ✅ 入场时机建议 |

🆕 V3.1 新增特性

4 大优化模块

L2 资金流增强分析
- 检测"唱多不做多"
- 资金背离预警
- 隐性吸筹识别
三维拥挤度惩罚
- 交易拥挤度 (换手率分位)
- 预期拥挤度 (一致预期)
- 持仓拥挤度 (机构持股)
- 惩罚分数 0-20 分
同业对比三情景推演
- 估值/增速/情绪/资金四维度对比
- 相对价值评级 (低估/合理/高估)
- 增强三情景目标价
Plotly 可视化仪表盘
- 量能评分仪表盘
- 价格阶段趋势图
- 四维决策雷达图
- 三情景龙卷风图
- 同业对比雷达图

📋 输出内容

1. Quick Take 卡片 (300 字)

# 招商银行 (600036.SH) 量能速览

**评级**: 🟡 增持
**量能评分**: 32 → 32 分 (拥挤度惩罚 0)
**V5 阶段**: 阶段 3 - 趋势确认
**基本面**: 🟢 优秀
**四维得分**: 3.0/5.0

**核心信号**:
- ✅ 北向资金连续 5 日净流入
- ✅ 机构评级上调
- ⚠️ 量能评分偏低

**三情景期望**: 期望收益 +8.5%, 盈亏比 2.8:1
**操作建议**: 右侧建仓，仓位上限 5%

2. 完整分析报告 (2000-3000 字)

按四层架构、12 步 SOP 逐章展开

3. 可执行交易单

建仓策略 (价格区间、仓位)
加仓条件
止损/止盈位
时间止损

4. 5 张交互式图表

量能评分仪表盘
价格阶段趋势图 (K 线 + 均线)
四维决策雷达图
三情景龙卷风图
同业对比雷达图

🔧 使用方法

前置要求

Python 3.8+
必要的 Python 库 (pandas, numpy, plotly, pyyaml)
数据源由运行环境中 MCP/Skill 自动发现 (无需 Wind)

快速开始

配置邮箱 (如需邮件推送)

# 设置环境变量（Windows CMD 示例）
set SMTP_SENDER=your_email@qq.com
set SMTP_AUTH_CODE=xxxxxxxxxxxx
set SMTP_RECEIVER=receiver@example.com

# 或在 PowerShell 中：
$env:SMTP_SENDER="your_email@qq.com"
$env:SMTP_AUTH_CODE="xxxxxxxxxxxx"
$env:SMTP_RECEIVER="receiver@example.com"

配置股票池
- 编辑 stock_pool_core.csv (A 股)
- 编辑 stock_pool_hk.csv (H 股)
运行分析
```
python auto_monitor.py
```
查看报告
- 日报：output/reports/
- 图表：output/charts/

定时任务 (可选)

使用系统定时任务功能配置自动执行

📊 行业适配

| 参数 | 通用 | 银行/红利 | 龙头制造业 | |------|------|----------|-----------| | 量比权重 | 20 分 | 15 分 | 20 分 | | 拥挤度阈值 | >80% | >70% | >85% | | 基本面权重 | 1.0x | 1.3x | 1.1x | | 止损幅度 | -7% | -5% | -8% |

🚀 零配置快速开始

直接运行统一命令行入口（无需手动配置数据源）:

python cli.py 600036.SH                            # 个股：代码或中文名（招商银行）
python cli.py --portfolio stock_pool_example.csv   # 开箱即用示例池（10 只蓝筹）

更多用法见 SKILL.md 与 references/quickstart.md。

📁 文件结构

stock_volume_12steps/
├── SKILL.md                          # 主技能定义
├── optimization_1_institution_flow.py # L2 资金流
├── optimization_2_crowdedness.py      # 拥挤度
├── optimization_3_scenario_analysis.py# 三情景
├── optimization_4_visualization.py    # 可视化
├── auto_monitor.py                    # 自动化监控
├── cli.py                             # 统一命令行入口（零配置）
├── stock_pool_core.csv                # A 股核心池
├── stock_pool_example.csv             # A 股示例池（开箱即用）
└── stock_pool_hk.csv                  # H 股补充池

📝 版本历史

V3.3 (2026-07-28): 🆕 数据韧性四级容错 (缓存降级/手动输入/行业均值/本地股票池)、静默市场深度分析 (替代闸门1硬终止)、数据完整性评分
V3.2 (2026-07-08): 🆕 环境自适应数据源 (MCP/Skill自动发现+按数据类型路由)、完整 12 步分析引擎、集中配置管理、相对路径重构
V3.1 (2026-07-08): 🆕 新增 4 个优化模块，修复 Plotly bug，集成测试全覆盖
V3.0 (2026-07-07): 重构为四层架构，明确数据流，增加 5 个闸门
V2.0 (2026-07-07): 四大模块架构 + 12 步 SOP

❓ 常见问题

Q1: 量能评分<40 分怎么办？

A: V3.3起不再硬终止，自动触发「静默市场深度分析」：检测吸筹/派发模式，提供历史量能分位参考和有限范围报告，帮助判断低量能期是否暗藏机会。

Q2: 如何理解三情景推演？

A: 禁止单一目标价预测，而是给出悲观/中性/乐观三种情景及其概率分布。

Q3: 行业适配参数如何生效？

A: 系统自动识别股票所属行业，应用对应的评分权重和阈值。

Q4: 邮件推送失败？

A: 检查邮箱授权码是否正确，SMTP 服务是否开启。

📧 反馈与支持

如有问题或建议，欢迎反馈。

最后更新: 2026-07-30
维护状态: ✅ 活跃维护